Сигналы для входа в позицию можно получать различными способами. Некоторые трейдеры применяют для этого комбинации свечей или паттерны на графике, другие предпочитают пользоваться техническими инструментами.
В этой статье мы рассмотрим один из случаев применения индикаторов для определения направления движения стоимости и поиска точек входа в сделку. А именно фигуру «золотой крест», трейдинг с использованием этой модели.
Узнать о том, как еще можно анализировать рынок и получать сигналы для совершения сделок, вы можете, ознакомившись со статьей «Что такое трейдинг».
Трендовые индикаторы
Индикаторы технического анализа являются одним из наиболее часто используемых трейдерами методик анализирования рынка. Их плюс в том, что весь анализ проводится в автоматическом режиме, далее индикаторы подают сигнал, а пользователь уже самостоятельно принимает решение о входе в сделку.
Одной из наиболее важных задач трейдера является определение, имеет ли место направленное движение стоимости актива. Оно называется трендовым движением или тенденцией.
Тренд может быть восходящим, или «бычьим», что свидетельствует о доминировании на рынке покупателей. Либо тенденция может быть нисходящей, или «медвежьей», что указывает на преобладание продавцов.
Большая часть торговых стратегий построена именно на торговле в те периоды, когда на рынке присутствует четкое направленное движение. Именно поэтому пользователю так важно понимать, есть ли на рынке выраженная волатильность или он находится во флете.
Для решения этой задачи и существует особая группа технических инструментов – индикаторы тренда. С их помощью можно установить, как обстоят дела на рынке в текущий момент, однако сложно делать прогнозы относительно будущего поведения цены.
Кроме этого, достаточно значимым недостатком данной категории является отставание. Они подают сигналы не во время начала направленного движения, а с небольшой задержкой.
Поэтому зачастую представители этой группы используются совместно с другими индикаторами: осцилляторами или индикаторами объемов. Такие сочетания позволяют подтверждать действительные и отфильтровывать ложные сигналы трендовых индикаторов.
Индикаторы тренда плохо работают в периоды, когда рынок находится в боковом движении, то есть во флете. Именно в такие моменты подается большая часть ложных сигналов.
Зачастую отсутствие направленного движения можно подтвердить с помощью индикаторов объемов. Так как во время консолидации трейдеры берут «передышку», и объемы торгов резко падают.
Скользящие средние
Различные технические индикаторы используются многими трейдерами для анализа рынка и поиска точек входа в позицию. Индикаторы выполняют различные функции и применяются для разных целей пользователя.
Одной из наиболее часто используемых категорий показателей являются трендовые. Они позволяют получать сигналы для совершения сделок на рынке во время явного направленного движения.
Как мы уже упоминали, все трендовые индикаторы имеют один достаточно серьезный недостаток – это запаздывание. Они подают сигналы уже после того, как трендовое движение началось, соответственно, трейдер входит в сделку уже не в самом его начале.
В то же самое время такая их особенность позволяет более надежно войти в позицию, пропуская ложные сигналы. Одним из самых известных индикаторов в данной категории является скользящая средняя (MA).
Для ее построения берутся средние значения стоимости актива за определенное количество дней или периодов. Например, если строится 50-периодная MA, она использует значения за последние 50 периодов или дней.
За счет того, что данная линия строится по усредненным значениям, она получается более сглаженной, чем линия самого ценового графика. И чем больше берется период для расчета, тем более сглаженной получается MA.
Основными функциями скользящей средней являются:
- Выявление направления текущей тенденции;
- Подтверждение смены тенденции;
- Образование линий поддержки и сопротивления.
Когда график стоимости находится выше moving average, это указывает на доминирование «быков» на рынке, то есть наличие восходящей тенденции. Когда же график находится под линией MA, это свидетельствует о преобладании «медведей», то есть нисходящей тенденции.
Настройка скользящих средних
Для того, чтобы получать достоверные сигналы от скользящих средних, их необходимо правильно настроить. Данный индикатор является полностью настраиваемым, то есть все его основные параметры можно настроить под себя.
Как мы уже говорили ранее, для построения moving average можно выбрать любой период, то есть любое количество свечей или баров, на основе которых она создается. Наиболее популярными являются MA с периодами 50, 100 и 200.
Малые периоды хорошо использовать для графиков с короткими временными промежутками, а большие – для более высоких таймфреймов. Однако скользящие периоды со слишком большими периодами, их сигналы могут сильно запаздывать.
Это происходит по причине того, что они учитывают слишком давние данные для расчета, которые могут быть уже не актуальны в текущий момент. В таком случае их можно применять в качестве линий поддержки или сопротивления.
Также можно выбрать формулу расчета скользящей средней. Для расчета SMA, то есть простой скользящей средней используется общая сумма стоимости за выбранный отрезок времени, разделенная на количество периодов.
Другой известной разновидностью является экспоненциальная moving average (EMA). При ее расчете больший вес придается более новым данным. Например, при расчете 200-периодной EMA свечи с 1 по 50 имеют самый малый вес, а свечи со 150 по 200 – самый большой.
По той причине, что при расчете EMA больше внимания уделяется более новым данным, она может быстрее отреагировать на изменения стоимости. Соответственно, многие пользователи предпочитают использовать именно ее, а не SMA.
Есть и другие разновидности скользящих средних, однако они используются трейдерами значительно реже, поэтому мы не будем их подробно рассматривать.
Сигналы moving averages
Moving averages применяются в различных торговых стратегиях и могут подавать трейдеру различные сигналы. Их можно условно разделить на несколько групп:
1. Пересечение ценового графика и MA. Мы уже упоминали о том, что когда мувинг находится под ценовым графиком, это означает доминирование «быков», а когда MA находится над графиком – доминирование «медведей».
При такой ситуации точка пересечения ценовым графиком мувинга по восходящему направлению дает трейдеру сигнал к открытию сделки на покупку, а пересечения по нисходящему направлению – сигнал к открытию позиции на продажу.
2. Пересечение скользящих средних между собой – актуально для периодов сильных ценовых колебаний на рынке. Именно здесь и образуются модели «золотой крест» и «крест смерти», которые мы рассмотрим чуть позднее.
3. Использование трех и более MA. На график накладываются сразу три скользящие средние, например, с периодами 4,9 и 18. При пересечении 4-периодной MA 18-периодной по направлению снизу вверх – это указывает на окончание «медвежьей» тенденции.
А вот знаком к входу в сделку на покупку по новому тренду служит пересечение второй короткой, то есть 9-периодной MA 18-периодной скользящей средней.
4. Ложные сигналы могут возникать по двум причинам. Одна из них – отсутствие явного трендового движения. Когда рынок входит в стадию бокового движения, сигналы от скользящих средних с большой долей вероятности будут ложными.
Так же ложные сигналы могут возникать, если на графике присутствуют гэпы, то есть ценовые разрывы, в моменты открытия рынка. Это связано с тем, что скользящие средние имеет тенденцию к запаздыванию.
Что такое золотой крест?
Итак, мы уже разобрались с основными понятиями относительно мувингов и их функций. Теперь посмотрим, каким образом мы получаем на графике интересующую нас модель – «золотой крест».
Она формируется при наложении на график двух moving average с различными периодами: краткосрочной, или быстрой, и долгосрочной, или медленной. Как правило, для быстрой выбирается значение в 50 периодов, а для медленной – 200.
Для образования «золотого» пересечения необходимо, чтобы краткосрочная MA пересекла долгосрочную по восходящему направлению. Этот паттерн считается разворотной и указывает на смену нисходящей тенденции на повышающуюся.
Образование данной фигуры занимает несколько этапов. Рассмотрим их более подробно в данном разделе.
1. Первоначально на рынке доминирует нисходящая тенденция. При этом 200-периодная MA располагается выше 50-периодной.
2. Наступает момент, когда быстрая линия начинает подниматься вверх, пересекает медленную и располагается уже выше нее. Это ознаменовывает смену тренда с «медвежьего» на «бычий».
3. Момент пересечения и является знаком к открытию позиций на покупку. Далее краткосрочный мувинг все больше отдаляется от долгосрочного, что подтверждает силу новой тенденции.
Мы уже говорили о том, что трендовые сигналы имеют тенденцию к запаздыванию, поэтому самое начало новой тенденции в такой ситуации трейдером пропускается, зато сигнал более надежен.
Фактически образование «золотого креста» обозначает не начало новой тенденции, а ее уверенное продолжение. Так как разворот происходит немного ранее, и это можно увидеть на многочисленных примерах отображения модели на графике.
Золотой крест трейдинг
Как же использовать пересечения moving averages в торговых стратегиях, в том числе модели «золотой крест»? Трейдинг с применением данного паттерна достаточно распространен среди пользователей.
Однако для успешного применения стратегий с наложением мувингов, нужно учитывать ряд важных особенностей.
Во-первых, необходимо помнить, что такие инструменты эффективны только во время четко выраженного тренда на рынке. Как только график переходит в режим консолидации, MA подают большое количество ложных сигналов.
Во-вторых, нужно обращать внимание на временные промежутки, которые используются для торговли. На более низких таймфреймах может быть больше сигналов, однако более достоверными считаются сигналы, полученные на более высоких таймфреймах.
Даже если непосредственно сделки заключаются на графиках с более короткими временными промежутками, будет не лишним проверить их сигналы, увеличив таймфрейм. На высоких таймфреймах можно увидеть более полную картину происходящего на рынке.
Поэтому зачастую данную модель используют трейдеры, предпочитающие долгосрочную и среднесрочную торговлю. Использовать ее в краткосрочных стратегиях, а особенно в скальпинге довольно сложно.
В-третьих, нужно находить подтверждение сигнала, полученного от образования «золотого» пересечения. Один из способов подтверждения – это отслеживание объемов торгов.
Как правило, правильность сигнала подтверждается, если в момент образования модели также отмечается увеличение объемов. Это свидетельствует о надежности сигнала на разворот стоимости.
Кроме этого, для подтверждения сигналов можно использовать и другие технические индикаторы или графические паттерны. Например, искать на графике подтверждающие разворот свечные комбинации или разворотные графические модели.
Что такое золотой крест в трейдинге?
Мы уже многое рассказали о рассматриваемой модели и из предыдущих разделов становится понятно, что она не идеальна. Так как же можно улучшить ее сигналы и торговую стратегию, основанную на паттерне «золотой крест»?
Существует несколько способов улучшить свою торговую стратегию, добавив к ней некоторые дополнительные элементы. Рассмотрим их более подробно в данном разделе.
1. Осуществлять вход не сразу после появления модели «золотой крест», а дождавшись отката во время установившейся растущей тенденции. При такой тактике можно войти в сделку по более выгодной стоимости.
Однако расчет может не оправдаться, и трейдер может пропустить наиболее выгодную точку для открытия позиции. Может произойти так, что после отката уже не будет так активно двигаться в восходящем направлении.
Тем не менее, такая стратегия имеет место, так как дает больше уверенности трейдеру и все равно позволяет получить прибыль. Кроме этого, время ожидания можно потратить на работу на других рынках.
2. Поиск подтверждения сигналов с помощью графических паттернов. Существуют наиболее известные и часто встречающиеся модели, формирование которых указывает на смену текущей тенденции.
Случается так, что «золотой крест» образуется в то время, когда на рынке еще не закончился период консолидации, то есть движения стоимости происходят внутри некоего канала.
Если войти в сделку сразу после появления данной модели, можно упустить более крупную возможность, которая появится после пробоя ценой канала, внутри которого она двигалась. А данный пробой можно предвидеть, найдя на графике разворотный паттерн.
3. Подтверждение сигналов с помощью осцилляторов. Например, на график можно наложить индикатор RSI с периодом 14. После образования фигуры «золотой крест» нужно дождаться, пока кривая RSI снизится ниже отметки в 50%.
Когда линия индикатора вновь поднимется выше отметки 50%, это является знаком к тому, что можно открывать длинную позицию. Тейк-Профит можно устанавливать в точке выхода RSI из области перекупленности (70%).
Золотой крест трейдинг кому подойдет
По большому счету модель «золотой крест», трейдинг с ее применением может подойти любому трейдеру. Для начинающих она удобна тем, что достаточно проста в применении, и интерпретация ее сигналов также достаточно понятна.
Кроме разделения пользователей на начинающих и опытных, есть и другие классификации. Одна из таких классификаций разделяет трейдеров на три основные категории:
- Предпочитающие краткосрочные стратегии – к этой группе относятся пользователи, совершающие большое количество коротких сделок длительностью от нескольких секунд (скальпинг) до нескольких часов (внутридневная торговля);
- Торгующие в среднесрок – к этой категории относятся трейдеры, которые оставляют сделки открытыми от нескольких дней до нескольких недель;
- Долгосрочные трейдеры – также называются позиционными, они держат сделки открытыми на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.
Есть также группа пользователей – инвесторов – они не являются трейдерами, так как получают прибыль не на колебаниях стоимости актива, а за счет других способов. Они вкладывают средства в активы в надежде, что те вырастут в будущем в цене и инвесторы смогут их продать более выгодно.
Кроме этого, инвесторы, приобретающие акции и другие ценные бумаги, могут претендовать на выплату дивидендов компаний-эмитентов и некоторые другие вознаграждения.
Так в каких же торговых стратегиях может использоваться модель «золотой крест»? в большей степени рассматриваемый паттерн подходит для долгосрочных трейдеров и инвесторов. На то существует ряд причин.
Основная причина заключается в том, что трейдеры, предпочитающие краткосрочные стратегии, используют для торговли короткие временные промежутки. На таких таймфреймах рассматриваемая модель подает большое количество ложных сигналов.
В то же время пользователи, предпочитающие долгосрочную торговлю и инвестирование, выбирают более высокие таймфреймы. Сигналы от «золотого» пересечения считаются самыми надежными именно на длинных временных промежутках.
Преимущества и недостатки золотого креста
Как и любой другой торговый инструмент, «золотой крест», трейдинг с его использованием имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим их более подробно в данном разделе.
Рассмотрим сначала преимущества использования данной модели:
• Показывает хорошие результаты, когда на рынке присутствует отчетливое направленное движение;
• Универсальность. Может применяться на любых временных промежутках и для торговли любыми активами;
• Простота в использовании. Данная модель не имеет каких-либо сложных настроек или способов интерпретации сигналов, поэтому использовать ее могут даже начинающие трейдеры;
• Доступность. Скользящие средние включены в стандартный набор всех современных торговых терминалов, это базовый аналитический инструмент, пользоваться которым могут все трейдеры.
К недостаткам применения данного паттерна относятся:
• Запаздывание – основной недостаток, который характерен для всех трендовых индикаторов. Для того, чтобы его нивелировать, можно совместно с «золотым крестом» использовать в своей стратегии другие индикаторы, например, осцилляторы;
• Вероятность потери части прибыли при развороте в обратном направлении. Так как сигнал запаздывает, войти в позицию в начале направленного движения у пользователя не получится. Соответственно, к моменту открытия позиции, тренд может совершить повторный разворот. Этого можно избежать, если применять дополнительные инструменты для подтверждения сигналов;
• Ложные сигналы. При определенных условиях данная модель может подавать большое количество недостоверных сигналов. Как, правило, это может происходить в двух ситуациях: во время бокового движения либо при использовании коротких временных промежутков.
Правила использования
Для того, чтобы торговля с использованием рассматриваемой модели приносила трейдеру прибыль, необходимо соблюдать ряд правил. Мы постарались собрать их в этом разделе, чтобы было понятно, как использовать «золотой крест», трейдинг стратегии с ним.
1. Применяйте данную модель только во время четкого направленного движения стоимости. Когда на рынке наблюдается период консолидации, «золотые кресты» могут появляться чаще, однако с большой долей вероятности сигналы от них будут ложными.
2. При настройке скользящих средних придерживайтесь правила: чем более длительную тенденцию необходимо определить, тем более длинный период нужно устанавливать для MA. А чем короче анализируемый период, тем меньший период нужно устанавливать для мувинга.
3. Применяйте классическое сочетание moving averages для данной модели: быстрая с периодом 50 и медленная с периодом 200. Данные значения считаются стандартными, их эффективность и надежность проверена временем.
4. Когда мы избираем достаточно большие периоды для мувингов, в том числе 50 и 200, нужно понимать, что речь идет о глобальных изменениях стоимости, которые происходят не одномоментно, а в течение нескольких месяцев.
5. Тем не менее, не запрещается экспериментировать и менять настройки moving averages с учетом вашего торгового алгоритма, используемых таймфреймов и других параметров.
6. Ищите подтверждение сигнала «золотого креста» с помощью других технических индикаторов, свечных комбинаций или паттернов на графике. Хорошим дополнением становятся индикаторы объемов, а также осцилляторы.
7. Применяйте защитные ордера. Для установки уровня Стоп-Лосс используйте локальный минимум на графике, с которого фактически началось трендовое восходящее движение. Для установки уровня Тейк-Профит применяйте следующее пересечение скользящих средних, только в обратном направлении.
8. Если предпочитаете торговать на более низких таймфреймах, обязательно проверьте сигнал и общую картину на графике с более длинными временными промежутками.
9. Помните о тенденции скользящих средних к запаздыванию. Это означает то, что при формировании «золотого креста» вам уже не удастся войти в позицию в самом начале трендового движения. Однако вход будет более надежным, так как тенденция будет уже устоявшейся.
10. Можно также входить в сделку, дождавшись отката цены. После совершения небольшой коррекции, она вновь продолжит направленное движение по восходящему направлению.
11. При этом необходимо понимать, что трендовые индикаторы, и «золотой крест» не является исключением, не могут спрогнозировать длительность периода «бычьего» тренда. Нужно входить в сделку, будучи уверенным, что текущая тенденция продолжится.
Что значит крест в трейдинге?
Когда две moving averages с разными периодами пересекаются между собой, они действительно образуют некое подобие креста на графике. Однако такие «кресты» могут давать разные сигналы пользователю.
Помимо «золотого» пересечения, на графике может образовываться также обратная комбинация – «крест смерти». Появление такой модели свидетельствует о смене тенденции в сторону понижения стоимости.
В формировании данной модели также принимает участие две moving averages: быстрая с периодом 50 и медленная с периодом 200. Здесь также необходимо дождаться, пока первая пересечет вторую.
Однако пересечение, в отличие от «золотого креста», должно происходить сверху вниз. В данном случае также можно наблюдать несколько периодов образования паттерна:
1. На рынке доминирует восходящая тенденция, быстрая moving average располагается над долгосрочной;
2. В определенный момент стоимость разворачивается, 50-периодная MA пересекает 200-периодную сверху вниз и образует модель «крест смерти»;
3. Происходит закрепление нисходящей тенденции, быстрая moving average располагается под медленной, и расстояние между ними увеличивается.
Формирование данной модели служит сигналом к открытию сделок на продажу либо закрытию сделок на покупку, которые были открыты по сигналу «золотого креста». Можно сказать, что данные фигуры работают «в тандеме»: по одной из них трейдер может открывать сделку, а при образовании второй – закрывать.
Однако следует помнить, что запаздывание будет характерно для фигуры «крест смерти» в равной степени, как и для «золотого креста». Поэтому стоит подтвердить наличие сигнала на открытие сделки с помощью других индикаторов либо дождаться отката.
Другие комбинации скользящих средних
Как уже упоминалось, moving averages могут образовывать различные комбинации. «Золотой крест» и «крест смерти» – лишь отдельные из них. MA могут также использоваться для создания новых индикаторов.
Полосы Боллинджера – индикатор, который образуется из трех скользящих средних, центральная из которых принимается за нулевую отметку, а две другие с отклонениями -20 и +20 от нее.
Таким образом, верхняя и нижняя границы выступают в роли динамичных уровней поддержки и сопротивления и образуют своеобразный канал, внутри которого движется ценовой график.
По форме и ширине данного канала можно определять текущее состояние рынка. Когда линии сближаются и коридор сужается, это свидетельствует о боковом движении стоимости. Когда же линии отдаляются, это указывает на увеличение волатильности и начало трендового движения.
Аллигатор Билла Вильямса – индикатор, который также состоит из трех MA, формируя так называемые челюсти (13-периодная MA), зубы (8-периодная MA) и губы (5-периодная MA).
Когда линии расходятся в разные стороны, то есть «челюсти» аллигатора раскрываются, это указывает на наличие направленного трендового движения стоимости.
Когда же все три линии сходятся в одной точке, то есть «челюсти» захлопываются, это свидетельствует о завершении текущего трендового движения и начале периода консолидации или новой тенденции.
MACD – комбинированный индикатор, который сочетает в себе свойства как трендового показателя, так и осциллятора. Он применяется для оценки силы доминирующей на рынке тенденции.
Для получения сигналов от данного индикатора используются две линии – это сама линия MACD и сигнальная линия. Именно взаимодействие двух этих линий между собой и подает знаки на открытие сделок трейдеру.
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию по восходящему направлению, это является сигналом к открытию сделки на покупку. А когда линия MACD пересекает сигнальную линию по нисходящему направлению, это указывает на возможность открытия позиции на продажу.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели основные особенности графической модели «золотой крест», трейдинг с применением данного формирования. Данная фигура образуется двумя moving averages с разными периодами.
Важным моментом и сигналом для трейдера является пересечение данных MA, в рассматриваемой модели оно происходит снизу вверх. Эта модель свидетельствует о смене тренда с «медвежьего» на «бычий».
Если сказать точнее, то с учетом запаздывания трендовых индикаторов, модель скорее подтверждает уже начавшееся трендовое движение, чем указывает на его начало. Это одновременно и плюс, и минус «золотого креста».
Преимуществом это является, так как во время образования модели тенденция уже устоялась, соответственно, появление сигнала на открытие сделки на покупку можно считать более надежным. Минусом это считается, так как упускается момент лучшего входа в позицию в самом начале трендового движения.
Сигналы от «золотого креста» считаются более достоверными на длинных временных промежутках и в периоды четкого направленного движения цены. Данная модель плохо работает на низких таймфреймах и в периоды консолидации на рынке.
Тем не менее, рекомендуется искать подтверждение сигналов рассматриваемой модели с помощью других инструментов. Это могут быть графические паттерны, указывающие на разворот.
Также хорошо сочетаются с мувингами осцилляторы и индикаторы объемов. Например, во время периода консолидации объемы торгов снижаются, а после окончания флета начинают резко возрастать.
Рекомендуем:
«Фигура «Треугольник» трейдинг»
Назад к статьям
