Если разделить стоимостной график на некие отрезки, или фрагменты, заданного размера, можно увидеть на них некоторые закономерности. Именно такие закономерности Билл Вильямс описал в своей теории и назвал их «фракталами».
В данной статье мы рассмотрим, что такое fractals, как они образуются на графике и как такие формации можно использовать в трейдинге. Вариантов использования данного индикатора существует достаточно много, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящий.
Узнать больше о других способах анализа рынка и торговых стратегиях можно, ознакомившись со статьей «Что такое трейдинг».
Что такое фрактал в трейдинге?
Индикаторы Билла Вильямса составляют отдельную категорию среди всех аналитических инструментов. Их автор – успешный трейдер с огромным опытом работы на финансовых рынках.
Основное утверждение его теории и торгового алгоритма заключается в том, что на рынках царит хаос. Сам график стоимости того или иного актива представляет собой набор случайных элементов. Однако если соединить их в одно целое, можно вывести некоторые закономерности.
Понять и предсказать финансовые рынки невозможно, поэтому нужно сосредоточить свое внимание на психологическом аспекте, то есть поведении трейдеров.
Теория Билла Вильямса стала настолько популярна, что по его системе до сих пор обучаются и торгуют тысячи трейдеров по всему миру. А его индикаторы включены в стандартные наборы аналитических инструментов наиболее известных и популярных торговых терминалов.
Назовем и кратко опишем основные из индикаторов Вильямса:
- Аллигатор – один из наиболее известных инструментов данного автора. Строится с помощью трех moving averages с различными периодами, поэтому относится к показателям тренда. Взаимодействие мувингов между собой и дает сигналы пользователю;
- Awesome Oscillator (AO) – «невероятный/чудесный осциллятор», работает по аналогии с индикатором MACD. Показатель наносится в виде гистограммы и может подавать различные виды сигналов: пересечение нулевой отметки, дивергенции/конвергенции, максимумы/минимумы, паттерн «блюдце»;
- MFI (Market Facilitation Index) – показатель, который учитывает как колебания стоимости актива, так и изменение торговых объемов. На основе расчетов в отдельном окне выстраиваются столбики разных цветов. Зачастую данный индикатор используется как подтверждение сигналов от других инструментов;
- Фракталы представляют собой участки на графике с поиском локальных пиков или впадин, которые могут предсказывать потенциальный разворот текущей тенденции. Этот индикатор более подробно мы рассмотрим в последующих разделах.
Что такое фрактал на графике?
Итак, рассмотрим более подробно, что такое фрактал, трейдинг с его использованием. Для поиска fractals график необходимо представить в виде японских свечей или баров. Рассматриваемой формацией считаются участки графика, состоящие из не менее чем пяти свечей.
Существует две основные разновидности данного показателя: «fractal high» и «fractal low». В первом случае средняя свеча из выбранного диапазона закрывается выше остальных, во втором случае – наоборот, ниже соседних с ней свечей.
Зачастую образованию локального максимума предшествует появление двух свечей, каждая из которых чуть выше предыдущей. После его формирования наблюдается обратная картина, то есть постепенное понижение уровня последующих свечей.
После образования такой формации можно открывать сделки на продажу, так как на рынке происходит смена «бычьего» тренда на «медвежий».
При образовании локального минимума фигуры ему предшествует формирование двух последовательно снижающихся свечей. После формирования локальной впадины образуются свечи, которые закрываются постепенным повышением.
Такие комбинации указывают на потенциальную смену тенденции со снижающейся на растущую. Соответственно, они могут рассматриваться как сигналы к открытию сделок на покупку актива.
Ключевое условие для правильного образования фрактала – это расположение центральной свечи выше либо ниже окружающих ее. Фракталы образуются на графиках непрерывно, поэтому одна и та же свеча может участвовать в образовании сразу двух формаций.
Для корректного использования данных формирований необходимо обязательно дождаться закрытия последней свечи. Если стоимость в этот моментов не совершит никаких неожиданных поворотов, то можно считать, что фрактал полностью сформировался.
Истинные и ложные фракталы
С названиями фракталов и их применением в торговле у пользователей может происходить некоторая путаница. Давайте попробуем разобраться в понятиях и разделить их.
Дело в том, что fractal low называется «бычьим» фракталом, а fractal high – «медвежьим». Именно это и вызывает неразбериху: обычно то, что стремится вверх свойственно «быкам», а то, что вниз – «медведям».
Причина заключается в следующем. При образовании фрактала вверх в паттерне присутствует локальный максимум стоимости в сравнении с двумя предыдущими и двумя последующими свечами.
То есть данная модель указывает на снижение стоимости актива, соответственно паттерн получил название «медвежьего». После его формирования можно открывать короткие позиции.
При формировании фрактала вниз центральная свеча в модели является ценовым минимумом в сравнении с двумя предшествующими ей и двумя следующими за ней свечами.
Таким образом, данный паттерн ознаменовывает собой начало роста стоимости актива, соответственно модель называется «бычьей». После образования данной формации можно открывать длинные позиции.
Также необходимо различать истинные и ложные фракталы. Отличие ложного паттерна от истинного состоит в том, что стоимость в ближайшее время не сможет преодолеть локальный экстремум фигуры, будь то максимум или минимум.
Правил для различия истинных и ложных моделей существует достаточно много. Вообще любое отклонение от классической формы рассматриваемой фигуры должно настораживать трейдера.
Наиболее простой, на наш взгляд, способ определить истинность фрактала – это сравнение между собой отрезков, соединяющих точки, образующие модель. Всего берется три точки: два основания и вершина в «медвежьем» паттерне либо две вершины и дно в «бычьей» фигуре.
В первом случае истинность модели подтверждается, если расстояние между двумя основаниями меньше, чем расстояние от вершины до любого из оснований. Во втором случае, наоборот, расстояние между двумя вершинами должно быть меньше, чем, длина отрезка от дна до любой из вершин.
Как понять фракталы?
Есть несколько важных нюансов относительно образования фракталов на графике, на которые стоит обратить внимание. Данная формация не всегда принимает один и тот же вид. Допускаются некоторые отступления от «классической» формы.
- Необходимо учитывать, что первоначально автор использовал для поиска паттернов график баров. Поэтому, если используются свечи, необходимо учитывать высоту всех свечи, включая ее тени.
- Совершенно не обязательно, чтобы свечей или баров было пять, это необходимое минимальное количество. Их может быть также и четное число, в таком случае центральной свечой считается более поздний пик или впадина.
- Не обязательным условием также является то, чтобы для фрактала вверх пики, следующие за средней свечой, демонстрировали поступательное понижение.
- Для «медвежьего» паттерна также не столь важно, чтобы у средней свечи и максимум, и минимум располагались выше остальных свечей в фигуре. В случае фрактала вверх трейдера интересуют только максимумы фигуры, а фрактала вниз – только минимумы.
- Необходимо учитывать, что рассматриваемая модель в силу своих особенностей не может сформироваться на самом краю графика. Так как для полноценного паттерна требуется образование двух свечей после центрального пика или впадины.
- Еще одно важное дополнение: если в паттерне две свечи имеют максимумы, и они находятся на одном и том же уровне, второй пик не учитывается при использовании фрактала. Такое же правило действует и для минимумов в «бычьем» фрактале.
Установка и настройки
Мы уже говорили о том, что рассматриваемый показатель довольно популярен среди пользователей. Его можно найти в базовом наборе индикаторов большинства торговых терминалов.
Рассмотрим процесс установки и настройки фракталов на примере торговой платформы MetaTrader. Так как данный индикатор является предустановленным, то можно начать им пользоваться сразу же, как только торговый терминал установлен.
Fractals можно добавить на график нескольким способами:
- В меню «Вставка» выбрать раздел «Индикаторы», в нем группу показателей Билла Вильямса, а уже среди них найти «Фракталы»;
- С помощью окна Навигатора в левой части окна терминала снизу. Здесь можно увидеть список всех доступных инструментов, включая индикаторы, советники и скрипты. Fractals можно добавить двойным щелчком мыши или просто перетащить на график.
Параметры расчета индикатора Fractals пользователю изменить невозможно. Однако есть ряд настроек, которые доступны трейдеру:
- Визуальная составляющая – можно выбирать цвет маркеров, а также их размер;
- Выбор количества периодов – по умолчанию в настройках задано количество, равное 5 периодам. Однако можно установить и другое значение, главное, чтобы оно было нечетным;
- Настройки отображения разметки на различных временных промежутках. Например, можно установить отображение разметки только на заданных таймфреймах.
Таким образом, настройки рассматриваемого индикатора сводятся к выбору временного промежутка, количества периодов для расчета и визуального отображения. При этом, необходимо помнить, что сигналы на высоким таймфреймах являются более надежными, чем на низких.
Как работать с фракталами?
Как мы уже упоминали, фрактал должен образовываться хотя бы пятью свечами, средняя из которых выше или ниже остальных. При этом, одни и те же свечи могут входить в состав сразу нескольких формаций.
Для того, чтобы лучше ориентироваться в данных паттернах, на графике индикатор фракталов отмечает стрелками локальные пики или впадины каждой фигуры. Стрелка наносится либо над свечой, либо под ней.
Соответственно, если стрелка рисуется над свечой, это указывает на фрактал на продажу (fractal high), а если стрелка находится под свечой – фрактал на покупку (fractal low).
Как и для многих других индикаторов, надежность сигналов во многом связана с выбранным временным промежутком. На более высоких таймфреймах сигналы более точные, чем на низких, хотя количество самих сигналов становится меньше.
Для чего же можно использовать индикатор фракталов? Существует несколько вариантов, как можно применять данный инструмент:
• Нахождение отметок для установки защитных ордеров. При открытии коротких позиций Stop-Loss выставляется наравне с вершиной последнего фрактала. При открытии позиций на покупку Stop-Loss выставляется по нижнему фракталу;
• Выявление уровней поддержки и сопротивления – по локальным максимумам и минимумам можно построить довольно сильные линии support и resistance, между которыми движется цена;
• Обнаружение консолидации на рынке. В случае, когда пробоя фрактала не происходит и после него образуется неклассическая конструкция, это может указывать на начало флета;
• Поиск точек входа в позицию. Один из самых простых вариантов открытия сделки – это установка отложенных ордеров выше либо ниже уровня центральной свечи, который соответствует сильному уровню support и resistance.
Фрактал трейдинг
Интересный факт заключается в том, что сам Билл Вильямс применял свою торговую систему, в том числе индикатор Fractals для фондового рынка. Однако в настоящее время его индикаторы и приемы трейдинга используются трейдерами и на других рынках, включая Форекс.
Ни один опытный трейдер не будет торговать по сигналам только от одного показателя. Торговля с использованием фракталов будет более надежной, если применять дополнительно другие инструменты.
Данные формации не могут предсказать будущее движение стоимости, однако вполне четко отражают ситуацию на рынке в настоящее время. То есть показывают текущее направление движения стоимости, которому и можно следовать трейдеру.
Наиболее простая торговая система, включающая в себя рассматриваемый индикатор, также предусматривает наличие двух moving averages с различными периодами, например, 45 и 95.
С помощью мувингов можно определять доминирующую на рынке тенденцию. Если краткосрочная MA находится выше долгосрочной, это свидетельствует о доминировании покупателей, а если наоборот медленная MA находится над быстрой – о преобладании продавцов.
В первом случае пользователю нужно искать сигналов для совершения сделок на покупку актива, а во втором – на продажу. В качестве сигнала от мувингов используется их пересечение.
Далее необходимо дождаться формирования первого «бычьего» фрактала и после того, как цена пробьет его вверх, можно открывать длинную позицию. В обратной ситуации нужно дождаться формирования «медвежьего» фрактала и после пробоя открывать короткую позицию.
Такая торговая система подходит для трейдинга активами с интенсивными колебаниями стоимости. Так как ни скользящие средние, ни фракталы не работают и не дают хороших результатов, когда рынок находится во флете.
Фрактал и Аллигатор
Как мы уже упоминали ранее, сам по себе фрактал, трейдинг с его применением может быть не слишком надежной торговой стратегией. Поэтому необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения и фильтрации его сигналов.
Как правило, fractals используются в торговле вместе с другими показателями. Например, часто совместно применяются фракталы и индикатор Аллигатор, который также был разработан Вильямсом.
Напомним, что Аллигатор строится на основании трех мувингов с периодами 13, 8 и 5, которые одновременно накладываются на график. Когда линии переплетаются между собой, это указывает на период консолидации на графике (Аллигатор «отдыхает»).
В момент, когда линии выстраиваются друг над другом и расстояние между ними увеличивается («пасть» Аллигатора раскрывается) – это свидетельствует о наличии ярко выраженной тенденции на рынке.
Для совместного использования фракталов и Аллигатора рекомендуется использовать временной промежуток H4. После окончания периода бокового движения необходим резкий импульс – в этот момент график пробивает границу ценового коридора.
Направление пробоя дает подсказку о дальнейшем движении стоимости и, соответственно, направлении открытия сделки. Если график оказывается под средним мувингом («зубами» Аллигатора), то открываются сделки на продажу, если над ним – то на покупку.
После резкого движения стоимости на рынке происходит небольшой откат, во время которого и формируется фрактал. Точка входа в позицию определяется по моменту пробоя линии, проведенной через экстремум в центре фрактала.
Защитный ордер выставляется над «пастью» Аллигатора, чтобы незначительные движения стоимости не сработали против открытой позиции. Фиксировать прибыль можно, когда «челюсти» Аллигатора смыкаются, и на рыке вновь начинается флет.
Применение данной торговой стратегии требует много опыта и практики. Рекомендуем попрактиковаться на демо-аккаунте перед использованием этой тактики на реальном счете.
Фракталы и графические паттерны
Многие трейдеры в торговле пользуются не только техническими индикаторами, но также другими способами анализа рынка, например, свечными или графическими паттернами.
Такие фигуры образуются на графике в процессе движения стоимости актива. Некоторые из них подтверждают продолжение текущей тенденции, другие указывают на предстоящий разворот.
Существенным недостатком использования графических паттернов является субъективизм. Каждый трейдер видит график по-своему в силу имеющихся у него знаний и опыта.
Одни трейдеры видят графические модели там, где их нет, либо не замечают те, которые действительно формируются на графике. Кроме этого, два разных пользователя могут увидеть две разные фигуры, так как многие из них похожи друг на друга.
Поэтому совместное применение графических паттернов и индикатора фракталов может дать неплохой результат при условии умелого его использования.
Например, рассмотрим достаточно известную и часто встречающуюся модель «Голова и плечи». При добавлении на график индикатора Фракталов можно увидеть некоторые закономерности.
Так, при образовании левого «плеча» также образуются соответствующие фракталы, на основе которых можно провести достаточно сильный уровень сопротивления. Далее аналогичным образом формируется уровень сопротивления при образовании правого «плеча» модели.
Линия «шеи» графического паттерна также подтверждается образованием нескольких фракталов вниз, которые указывают на предстоящее движение стоимости в сторону увеличения.
Пробой ценовым графиком линии «шеи» подтверждает полное формирование модели и ее отработку. Соответственно, можно открывать сделки на продажу актива, так как происходит смена тренда с растущего на снижающийся.
Преимущества и недостатки
Как и любой другой аналитический инструмент, фрактал, трейдинг с его применением имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные. Рассмотрим их более подробно в данном разделе.
Итак, преимуществами использования индикатора фракталов являются:
- Применение рассматриваемых формаций в качестве ориентиров для установки уровня Стоп-Лосс, а также линий поддержки и сопротивления, нахождения максимумов и минимумов на графике;
- Помогает точно определить волну на графике и находить на графике наиболее безопасные точки входа в позицию;
- Пробой фрактала зачастую является подтверждением направления текущей тенденции;
- Универсальность – индикатор может применяться для любых активов и на любых таймфреймах. Однако необходимо отметить, что более надежные паттерны формируются на более длинных временных промежутках.
К основным недостаткам индикатора фракталов относятся следующие:
- Индикатор не имеет прогнозирующих свойств, он может помочь определить только ситуацию на рынке в настоящий момент;
- Запаздывание сигнала – для полного формирования фрактала требуется образование еще двух свечей после локального экстремума, поэтому происходит запаздывание сигнала на две свечи;
- Наличие ложных сигналов при отсутствии на графике четко выраженной тенденции;
- Не подходит для начинающих пользователей – с данным индикатором может возникать достаточно много путаницы, поэтому новичкам довольно сложно использовать его в торговле;
- Часто на графиках формируются ложные, а не истинные паттерны. Необходимо знать основные правила образования фракталов, чтобы отличать истинные формации от ложных.
Правила использования
Для успешного применения торговой стратегии с использованием fractals требует соблюдения некоторых важных правил. Мы постарались собрать их для вас в одном разделе.
1. Обращайте внимание на структуру самой формации – классическая модель формируется пятью свечами, средняя из которых является локальным пиком или впадиной.
2. Небольшие отступления от классической формы также допускаются, например, свечей может быть больше, чем пять, однако желательно, чтобы их число было нечетным. Также если на графике формируется два пика или два дна с одинаковыми значениями, второй из них не учитывается в рассматриваемой модели.
3. Обратите внимание на выбор временного промежутка – паттерны, сформировавшиеся на более высоких таймфреймах, считаются более надежными, чем образовавшиеся на более коротких промежутках.
4. Чтобы отфильтровать или подтвердить сигналы fractals, применяйте их вместе с другими инструментами. Например, хорошим сочетанием является совмещение фракталов и индикатора Аллигатор, его применял сам Билл Вильямс в своей стратегии.
5. Также можно совместно использовать фракталы и графические паттерны, которые ценовой график формирует в процессе изменения стоимости актива. Правильное формирование графической модели можно подтвердить с помощью фрактала, после чего выбрать точку входа в позицию.
6. На основе рассматриваемой формации можно наносить на график довольно сильные линии support и resistance, между которыми будет двигаться стоимость.
7. Не забывайте, что фракталы имеют тенденцию к запаздыванию. Притом, чем большее количество свечей используется для построения модели, тем больше будет отставание. В классическом варианте, состоящем из пяти свечей, присутствует запаздывание на две свечи.
8. Научитесь отличать истинные fractals от ложных. Для этого существует несколько способов, некоторые из которых были описаны выше.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели такой индикатор как фрактал, трейдинг с его использованием. Данный инструмент достаточно интересен, однако не слишком прост в применении.
Во-первых, существуют различные вариации формирования данного паттерна, что может сбить трейдера, особенно начинающего, столку и запутать его.
Во-вторых, некоторую путаницу вызывают сами названия: «фрактал вниз» указывает на начало восходящей тенденции, а «фрактал вверх» – наоборот, нисходящей.
В-третьих, на графиках, помимо истинных могут образовываться ложные модели. Поэтому пользователю необходимо уметь отличать первые от вторых.
Более того, необходимо помнить, что сам по себе данный индикатор не может подавать точные сигналы в силу нескольких причин, одной из которых является запаздывание.
В этой связи опытные трейдеры используют fractals вместе с другими инструментами. Хорошим сочетанием считается использование фракталов и Аллигатора. При единовременном использовании двух этих инструментов можно добиться хорошие результаты.
Помимо этого, можно сочетать с фракталами графические паттерны, которые образует сам стоимостной график в процессе своего движения.
Рекомендуем:
Назад к статьям
