Абсолютно каждому трейдеру хорошо знакома ситуация, когда ордер закрывается, а цена все еще продолжает расти и увеличивать прибыль. Однако получить ее уже невозможно. Остается только следить за тем, сколько пунктов в прибыльном направлении она пройдет.
«Что такое трейдинг» на максимум хорошо знают те, кто применяет в своей практике инструмент Trailing Stop. Он отлично подходит для таких ситуаций, когда рынок позволяет взять большую прибыль, чем рассчитывалось, а значит, закрыть сделку с максимально возможной выгодой. При этом игрок может управлять рисками, что снижает процент потенциального убытка.
Крупные профессиональные участники международных рынков достаточно давно обратили внимание на этот инструмент и начали активно использовать в своей практике. Он как нельзя кстати помогает справиться с возникающими время от времени сильнейшими трендами.
Что может быть лучше помощника, который не срабатывает на точно определенном уровне, а продолжает перемещаться вслед за нарастающей прибылью? При этом никаких дополнительных усилий со стороны не потребуется.
Звучит как волшебство, однако это всего лишь разновидность «умного» программного обеспечения, делающего торговлю трейдера еще эффективней.
Что такое трейлинг-стоп в трейдинге?
Trailing Stop называют инструмент для торговли, позволяющий максимизировать всю возможную прибыль, а также свести к минимуму потенциальные потери. Он относится к вариантам динамического стоп-лосса.
С технической точки зрения он идет либо по одному направлению с ростом актива, если речь идет об открытии длинного ордера. Когда открыта короткая позиция, он падает вместе с ценой. Характерной чертой является его постоянное обновление по мере изменения движения котировок на рынке.
Таким образом, он проявляет себя в следующем:
- При повышении цены – начинается следование за ней до момента, когда она дойдет до максимально возможного уровня перед разворотом.
- При смене тренда происходит автоматическое закрытие сделки, что делает убытки меньше.
| Трейлинг-стоп – это дополнительная узкоспециализированная функция, которая выставляется на стоп-лосс для автоматического сопровождения цены с целью получения максимальной прибыли и минимальных убытков. |
Главная задача данного ордера связана с защитой от потерь в случае разворота рынка в обратном направлении. Он работает в автоматическом режиме, но только при открытой торговой платформе.
Трейдер не участвует в управлении инструментом, программа все действия корректирует сама. Достаточно только внимательно следить за рыночной ситуацией и вовремя подключать эту функцию.
Самым удачным периодом использования считается момент, когда на рынке начинает проявлять себя резкий ценовой импульс.
Принцип работы трейлинг-стопа
Индикатор начинает работать после того, как открывается новая позиция по направлению повышения тренда. Затем определяется условное расстояние от нынешней цены актива до предполагаемого уровня Trailing Stop, которое измеряется в пунктах.
Пример. Открыт ордер на покупку, определена цена 1.250. «Плавающий» индикатор стопа располагается на расстоянии 50 пунктов назад, то есть на уровне в 1.200 пунктов.
Когда установленный порог цены будет преодолен, она будет двигаться вверх, а трейлинг начнет ее преследовать. При этом разница в 50 заявленных пунктов будет сохраняться.
Так продолжится до тех пор, пока не случится разворот, после которого сделка автоматически закроется в плюсе. Если цена будет опускаться, то индикатор не сдвинется с места.
Для ордеров, открытых на продажу, все будет происходить аналогично, только наоборот.
Два способа применения индикатора:
- Автоматический. Инструмент перемещается вслед цене на заранее заданном расстоянии. Для его основания берутся произвольные уровни, не имеющие реальных аналогов на рынке.
- Ручной. Перенос индикатора осуществляет трейдер, который и определяет нужное расстояние между уровнями на основании собственной стратегии.
Различия между stop loss и trailing stop
Важно помнить, что эти два хорошо известных трейдерам инструмента существенно отличаются по своему функционалу. Несмотря на то, что многие пытаются отнеси трейлинг к разновидности стоп-лосса, этого нельзя делать, поскольку между ними имеется глобальное отличие:
«Плавающий» индикатор нужен для того, чтобы обеспечить инвестора максимально возможной в каждом конкретном случае прибылью. Это происходит, когда рынок двигается в сторону роста. Стоп-лосс – это ограничитель убытков. Он необходим, когда цена идет против трейдера. |
Кроме того, трейлинг-стоп всегда находится в движении, тогда как лосс остается неизменным на том уровне, куда его заранее поставил инвестор.
Первый работает всегда, как только начинает отмечаться динамика рынка. Второй активируется только при достижении цены заданной отметки.
Плюсы использования trailing stop
• Наращивание прибыли и сокращение потерь
Инструмент заточен, прежде всего, обеспечить трейдера максимальной выгодой. Однако он также годится для того, чтобы снижать потенциальные убытки во время торговли.
Инвесторы часто называют его «ремень безопасности» в торговле. Это связано с тем, что он быстро сворачивает позицию, если случается резкий разворот цены.
Важно! При автоматической работе индикатора закрытие сделки происходит гораздо быстрее, чем в ручном режиме. Это очень удобно, чтобы оставаться в плюсе даже тогда, когда направление уже изменилось.
• Высокая динамика
Все изменения индикатора происходят в реальном времени, то есть нет отставания от заданной позиции. Это делает его незаменимым помощником, когда рынок демонстрирует сильную волатильность.
Таким образом, убытки будут практически исключены, а реакция на рост не заставит себя долго ждать. По этой причине его любят применять в своей практике скальперисты.
• Существенная экономия времени
Применение инструмента избавляет инвестора от постоянного нахождения перед экраном. Отслеживать и постоянно перемещать стоп-лосс нет необходимости, все происходит автоматически.
Такая функция становится принципиально важной, когда трейдер в одно и то время работает сразу с несколькими активами. Ручная установка стопов для каждой позиции отняла бы много времени и сил.
Кроме того, крайне важна быстрая реакция при переходе рынка на повышенный уровень волатильности либо ликвидности. Здесь также скорость и реакция имеют, порой, решающее значение. А иногда доли секунд определяют конечный итог сделки.
• Сочетание с любыми торговыми стилями
Инструмент успешно применяется практически во всех стратегиях торговли. Его успешно используют не только в скальпинге, но и дейтрейдинге, а также в парном трейдинге.
Особенно часто его включают при тестировании новых стратегий, когда еще не отработаны основные нюансы. Все благодаря тому, что существенно снижается риск потенциальных потерь.
Контролировать открытые ордера проще, а значит, психологическое давление на трейдера ниже. Это делает работу комфортнее и увереннее.
Минусы использования trailing stop
| № | Недостатки | Характеристика и преодоление |
| 1. | Необходимость постоянного контакта с торговыми серверами | Требуется постоянный контакт торговой платформы с серверами посредника, то есть брокерской компании. Таким образом, тратится большое количество энергии на то, чтобы держать программное обеспечение открытым. Кроме того, в некоторых ситуациях необходимо постоянное включение дополнительных программ, например, VPS. Только так инструмент будет работать без ошибок. Важно! После выключения торгового терминала, TS останавливается на том уровне, который он смог достичь. Избавиться от этого недостатка нельзя, поскольку о относиться к категории технических характеристик. |
| 2. | Плохое сочетание со слишком волатильными рынками | Индикатор отлично справляется со своей задачей, когда речь идет о трендовой торговли, либо о торговле на разворотах. Однако может вести себя некорректно на высоковолатильных рынках со слишком большим разрывом цен. Именно широкий диапазон толкает индикатор к преждевременному закрытию позиции, после чего может происходить еще прорыв стоимости. Таким образом, потенциальная прибыль будет упущена, как это случается при использовании обычного стопа. Способы преодоления недостатка: 1. Наращивание расстояния «плавающего» стопа. Тогда непродолжительные по времени коррекции не будут приводить к раннему закрытию ордера. Но одновременно с этим вырастет риск убытка. 2. Выключение индикатора в ситуациях, когда на рынке начинает увеличиваться волатильность и растет диапазон. Для таких периодов предпочтительно использовать классический стоп-лосс. |
Индикатор TS отлично подходит к некоторым рыночным ситуациям, однако использовать его нужно с умом. Желательно предварительно протестировать свою стратегию на демонстрационном варианте счета.
Как работает трейлинг-стоп?
Инструмент «преследует» стоимость в режиме реального времени. Он останавливается при развороте рынка и смене направления. Это определяет основную суть его использования, которая сводится к нескольким принципам:
1. Длинная позиция.
TS двигается вслед за ценой вверх, набирает обороты вместе с рынком. Момент разворота – переломный. Индикатор останавливается, а затем после достижения установленного уровня закрывает ордер.
2. Короткая позиция.
TS двигается вслед за ценой вниз. Остановка происходит, когда стоимость начинает увеличиваться. После достижения заранее выбранного уровня, случается автоматическое закрытие ордера.
Важно! Трейлинг закрывает позиции только после того, как достигается предварительно заданная отметка. При этом сделка остается в позитивной зоне, то есть приносит прибыль.
Примеры использования индикатора в реальной торговле
| Длинная позиция (покупка) | Короткая позиция (продажа) |
Открыта сделка на покупку с уровнем 1.12400. «Плавающий» индикатор выставлен на расстоянии 40 пунктов ниже, то есть на уровне 1.1200. Два варианта:
| Открыта сделка на продажу с уровнем 1.12800. «Плавающий» индикатор выставлен на расстоянии 40 пунктов выше, то есть на уровне 1.13200. Два варианта:
|
Лучше всего определять стратегические уровни TS исходя из локальных уровней поддержки и сопротивления.
Применение Trailing Stop целесообразно в следующих случаях:
1. Начало периода волатильности, когда происходит быстрое движение котировок, а запас хода невозможно определить.
Индикатор позволяет получить максимальную выгоду и своевременно закрыть сделку при развороте.
2. Торговля на новостях экономики.
Любой трейдер знает, что некоторые активы демонстрируют серьезное движение только в периоды публикаций значимых новостей экономики. Это момент роста волатильности, что вполне годится для удачного применения индикатора.
3. Стратегии скальпинга.
Для некоторых скальпинговых стратегий трейлинг подходит как нельзя кстати, поскольку помогает предотвратить убытки.
Погрешности при использовании трейлинг-стопа:
Было бы неправильно считать TS универсальным помощником. Он хорошо работает только при соблюдении ряда условий. Иногда его применения бывает неуместным, получается больше проблем, чем пользы.
Наиболее частые ошибки при использовании трейлинга:
- Индикатор функционирует только при открытой торговой платформе. Об этом часто забывают, поэтому после подключения терминала приходится настраивать работу инструмента заново.
- Неправильно рассчитанный уровень индикатора. Это может стать причиной недополучения части потенциального дохода, когда размер чересчур маленький. При установке расстояния трейлинга необходимо отталкиваться от той стратегии, которую применяет трейдер.
- Подключение инструмента без предварительной проверки на демо-счете, а также на исторических данных.
- Применение индикатора как инструмента для экстренной помощи при стратегии, которая уже двигается в убыточную сторону.
TS не может полностью решить все проблемы. Он способен только сделать работу уже имеющейся стратегии эффективнее и проще.
Как установить трейлинг-стоп?
Установка индикатора TS на торговых платформах MetaTrader 4 или MetaTrader 5 не вызывает особых трудностей. Существует несколько способов это сделать.
Три варианта установки индикатора:
1. Trailing Stop в мини-терминале MetaTrader
Считается наиболее быстрым и удобным вариантом подключения. Для активации нужно найти поле с названием индикатора в панели задач Mini Terminal. После заполнения основных параметров происходит активация инструмента, им можно пользоваться.
Изменяемые параметры работы:
- Фиксированный риск
- Процент средств
- Баланс в процентах
После активации работа индикатора происходит в автоматическом режиме.
2. Стандартное подключение на базе торгового терминала MetaTrader
Для подключения трейлинг-стопа требуется первоначальное открытия ордера. Только после этого появляется возможность установить индикатор.
При этом способе следует найти в нижней части открытый ордер и нажать правой кнопкой мыши по нему. После это появится окно, в котором нужно будет выбрать TS и задать ему параметры для работы.
3. Функция Smart Lines в мини-терминале MetaTrader
SL – это специальные линии, рисующиеся на графике. Они позволяют устанавливать не только «плавающий» индикатор стоп-лосс, но и «плавающий» тейк-профит.
Чтобы поместить трейлинг на имеющуюся линию восходящего тренда, необходимо нажать кнопку Alt, а затем удерживая ее щелкнуть левой клавишей мыши. После этого будет доступно диалоговое окно, при переходе в которое можно настроить индикатор под себя.
Трейдер может применять в своей практике любой из способов установки TS. Он будет работать эффективно и в соответствии с определенными задачами.
Важно помнить, что одновременно на любой ордер предполагается установка только одного единственного инструмента. Следовательно, каждая новая сделка требует повторного подключения индикатора. Его автоматический перенос со сделки на сделку невозможен.
Какое расстояние выбрать для установки трейлинг-стопа?
Вопрос о расстоянии можно считать, пожалуй, самым важным с точки зрения правильного функционирования индикатора. На сегодняшний день имеются три популярным метода.
Методы установки расстояния для TS:
1. Измерение расстояния исходя из соотнесения с индикатором ATS
Многие участники рынка привыкли для торговли использовать некоторые индикаторы технического анализа. Одним из самых востребованных является так называемый средний истинный диапазон.
Его главная функция заключается в определении уровня волатильности выбранного актива на рынке. Trailing Stop хорошо сочетается с таким функционалом, оба инструмента дополняют друг друга.
Существует несколько вариантов для определения расстояния в этом случае:
• При скальпинге можно сразу указывать то количество пунктов, которое выдает ATR. Как правило, расстояние будет довольно маленьким, чтобы можно было использовать все преимущества кратковременной торговли.
Напомним, что она основывается на всплесках волатильности, которые случаются часто. При таком способе работы возникает более высокий риск преждевременного закрытия сделки.
• При внутридневной торговле или парном трейдинге следует умножить выданное ATR количество пунктов на два. В этом случае хороший результат будет возможен только если получится пережить значительные откаты рынка.
Важно! Умножать на два – это стандартная формула, однако никто не запрещает трейдерам путем собственных практических измерений выводить другой способ. Например, умножать на три или даже больше, в зависимости от выбранной стратегии и актива.
2. Измерение расстояния исходя из соотнесения с уровнями Фибоначчи
Характерно для торговли на разворотах. Перед установкой TS следует указать на графике соответствующие уровни Фибоначчи. Тогда появляется два варианта определения позиции трейлинга:
• При появлении откатов на графике необходимо дождаться торгового сигнала. Затем измерить расстояние между нулевым уровнем Фибоначчи и ценой актива. Это и будет позиционной дистанцией для «плавающего» стопа.
• Пункты определяются при измерении расстояния между нулевым уровнем Фибоначчи и первой отметкой восстановления. Эти показания выступят в качестве дистанции.
3. Измерение расстояния исходя из Price Action
Способ отлично подходит для тех трейдеров, кто привык в своей работе основной упор делать на ценовое движение, а также пользоваться стратегией PA.
Определение дистанции для trailing stop будет основано на том, какая сделка открывается:
• На покупку – рассчитывается расстояние между ценами последнего уровнем поддержки
• На продажу – рассчитывается расстояние между последними уровнями сопротивления
Какой бы способ для поставки трейлинг-стопа не был применен, лучше всего произвести предварительное тестирование индикатора на демо-счете. Это позволит точнее настроить индикатор для работы, а также избежать серьезных ошибок, которые могут привести к потерям средств.
Заключение
Тактика торговли с использованием такого индикатора как Trailing Stop становится все более популярной среди трейдеров. Однако решаются на нее только по-настоящему опытные игроки, которым хорошо знакомы все нюансы работы.
Инструмент порой начинает вест себя не так, как ожидается заранее. Это связано с ошибками в его применении.
Тем не менее, правильный подход может значительно увеличить потенциальную прибыль инвестора, а также нивелировать появляющиеся при внезапном развороте цены риски. Грамотные действия помогают свести потенциальные потери к нулю.
Инструмент является отличным помощником в тех случаях, когда нет возможности постоянно контролировать весь процесс торговли на рынке. Только необходимо помнить, что торговый терминал должен быть все время открыт.
Большое число вариантов применения TS в разнообразных стратегиях делает его практически универсальным. Однако более всего он годится для консервативных или сдержанно агрессивных стратегий, где риск либо на низком уровне, либо среднем.
Несмотря на внешнюю простоту использования, работу инструмента все же рекомендуется проверять на демонстрационных версиях счета, чтобы избежать фатальных ошибок и отточить навык.
Рекомендуем:
«Фигура «Треугольник» трейдинг»
Назад к статьям
