Мартингейл трейдинг

Как управлять капиталом с выгодой для себя? Это вопрос самый популярный среди участников международных рынков. Многие отмечают, что только опыт и практика могут дать свои плоды.

Для тех же, кто не готов много времени тратить на анализ негатива, есть стратегии, в основу которых положены математические теории.

В частности, речь идет о теории вероятности и специфическом способе управления капитала – методе Мартингейла.

Большинству инвесторов хорошо знакома эта стратегия. Особенно тем, кто на собственном опыте хочет разобраться, «что такое трейдинг» с элементами азарта.

По этой причине, с одной стороны, метод Мартингейла становится все более популярным, с другой стороны, имеет много противников. Поэтому очень часто приходится сталкиваться с информацией отрицательного свойства, что, впрочем, не умаляет позитивных особенностей данной стратегии.

На первый взгляд, метод Мартингейла выглядит практически безубыточным, но на самом деле имеет много подводных камней, с которыми обязательно нужно разобраться. В противном случае риск потери всего капитала крайне высок.

Как работает система Мартингейла?

Происхождение термина «мартингейл» доподлинно не известно. Есть несколько версий на этот счет.

Первая связана с образованием словосочетания «мартингал Даламбера», которое случилось еще в XVIII веке. В него включается отсылка к получившему широкую популярность математику Жану Д’Aлaмбepу.

Его авторству принадлежит несколько теорий, в числе которых учение о числовых рядах, а также концепция дифференциальных уравнений. Считается, что он первым доказал основное алгебраическое уравнение.

Однако достоверных данных о его связи с системой Мартингейла так и не обнаружено. Впрочем, это не помешало сделать отсылку к его имени.

Второе объяснение термина берет начало во французском языке. Жаргонизм «la martingalo» принято связывать с карточными играми. Дословно он означает абсурдную игру, игру против всех правил.

Впервые этот термин встретился во французских казино.

Несмотря на то, что происхождение понятия до сих пор остается загадкой, его современная трактовка вполне понятна и оправдана.

Под «Мартингейлом» принято понимать такую систему управления капиталом, которая подразумевает удвоение каждой проигранной позиции.

С точки зрения логики происходит абсолютно нелепая ситуация. Негативная торговля не только не заставляет трейдера свернуть сделку, но, напротив, толкает его к удвоению ставки с целью получения отыгрыша.

Проще говоря, стратегия Мартингейла – это удваивание объема следующей сделки, если предыдущая привела к потерям. Весь смысл заключается в том, что первая в этой цепочке выигрышная сделка покроет весь убыток, который образовался на текущий момент.

Таким образом, основанием для стратегии является математическая теория вероятности.

Логика системы проста. Положительный результат, равно как и отрицательный, соответствует вероятности в 50%. То есть либо сделка на повышение будет выигрышной, либо снова окажется минус, только более глубокий.

Система Мартингейл предполагает, что абсолютно все сделки не могут быть убыточными, рано или поздно, но случится профит. Исходя из вышесказанного, работа инвестора с данной системой будет заключаться в том, чтобы грамотно рассчитывать возможности своего депозита и дожидаться дохода с максимально низким уровнем убытка.

С точки зрения математики, каждая ущербная сделка приближает выигрыш в геометрической прогрессии. Тем не менее, как показывает практика, иногда дождаться реальной победы не получается.

Система Мартингейла весьма рискованная, поэтому не рекомендуется к применению новичкам. Да и опытным участникам рынка следует перед работой на реальном счете, проверить свои силы на демоверсии.

Трейдеры, которым этот метод торговли пришелся по душе, отмечают, что он хорошо проявляет себя только при соблюдении строгой дисциплины и ряда правил. Прежде всего следует понять, на какие потери не приведут к более глобальной катастрофе.

Два вопроса перед внедрением стратегии Мартингейла:

1. Как себя вести в том случае, если сделка все же оказалась убыточной?
2. Что делать, если баланс больше не позволит открывать сделки для отыгрыша предыдущих потерь?

Мартингейл – основные правила работы:

• Заходить в каждую следующую сделку нужно с суммой, не превышающей общий торговый баланс в 1-5%. Максимальная сумма является крайним случаем и после нее следует обязательное закрытие вне зависимости от конечного результата.
• Серия из 3-5 сделок с минусом является сигналом к прекращению дальнейшей торговли как минимум до следующего дня.
• Торговлю следует осуществлять только с фиксированными ставками.
• Первая прибыльная сделка в череде неудачных – сигнал к возврату минимальных размеров ставки.
• Лимит убытков – гарантия на сохранение всего капитала. Его нужно устанавливать таким образом, чтобы потери не были слишком глубокими.
• Лимит выигрыша – стоп-линия, которая поможет вовремя остановиться на волне успеха и не перейти к негативной торговле. Его также необходимо установить на адекватной границе, без излишнего завышения.

При неукоснительном соблюдении этих правил, высокая степень рисков будет нивелирована.

Пример расчета по стратегии Мартингейла

Классический вариант системы Мартингейл выглядит как удвоение общего объема сделки с надеждой, что следующий шаг принесет удачу. Только в этом случае удастся отыграть убыток и получить прибыль.

Опытные трейдеры предпочитают использовать данную стратегию в сочетании с другими методами:

• Первый вариант: торговля от уровней + Мартингейл. При этом важно понимать, что удвоению будет подвергаться не каждая сделка, а лишь та, что привела к сливу. Кроме того, сама торговля от уровней предусматривает размер тейк-профита примерно в три раза превышающий стоп-лосс, так что постоянно наращивать объем сделки просто не требуется. Вполне оправданно делать это время от времени, чтобы избавиться или свести к минимуму количество неудач.

• Второй вариант: набор позиций по частям + Мартингейл. Здесь работа происходит следующим образом: первой открывается позиция с меньшим объемом, затем добавляется еще несколько позиций с оставшимся объемом, если цена развернулась в противоположном направлении. Это позволяет выйти на более низкую среднюю стоимость.

• Третий вариант: удержание позиций + Мартингейл. Это классический случай, когда дополнительно открывается либо такое же, либо повышенное количество позиций в том же направлении с надеждой, что рынок развернется.

Что касается эффективности системы Мартингейла, то стоит помнить, что рынок имеет постоянное волнообразное движение. Это значит, что после волны в одну сторону, обязательно следует разворот и волна в другом направлении.

При этом совсем не важно случилось ли это в качестве смены тренда или временной коррекции движения. С этой точки зрения, агрессивная стратегия Мартингейл имеет все шансы на успех. Основное внимание следует уделять именно точкам начала отката или формирования новых тенденций.

Тем не менее не стоит также забывать, что порой случаются ситуации, когда движение цен на рынке достаточно плавное, без ярких разворотов. Тогда Мартингейл может стать причиной слива всего депозита, поскольку можно просто не дождаться обратного движения.

Как ставить по Мартингейлу?

В теории вероятности мартингейл представляется случайным процессом, однако на практике в трейдинге у него есть четко определенная стратегия. Реализация этого метода сопряжена с выполнением заданного алгоритма действий.

Последовательность действий при реализации стратегии Мартингейла:

1. Выбрать торговый инструмент. Для получения лучшего результата стоит обратить внимание на ликвидность актива. Она должна быть выше среднего значения.
2. Познакомиться с экономическим календарем, проанализировать ближайшие мировые событий. Позитивного результата удастся добиться только на фоне отсутствия сколько-нибудь значимых новостей, в число которых входит публикация главных статистических данных.
3. Определить направление движения цены выбранного инструмента.
4. Найти наиболее подходящую точку для входа, то есть для открытия позиции. Это можно сделать вручную, а также прибегнуть к помощи индикаторов и прочих помощников.
5. Установить общий объем лота в зависимости от имеющегося депозита. Здесь следует помнить о важных правилах управления рисками, которые были представлены выше.
6. Открыть позицию исходя из текущей динамики.
7. Зафиксировать Stop Loss и Take Profit. Они должны быть установлены по следующему принципу: расстояние от точки входа должно быть одинаковым в обе стороны. По ходу движения цены можно будет внести корректировки, которые повысят общую прибыль.
8. Открыть следующую сделку, если предыдущая ушла в минус. И так до тех пор, пока не будет зафиксирован профит. Важно помнить, что после прибыльной сделки следует начинать новый вход с первоначальным минимальным объемом.

Таким образом, система Мартингейла будет работать до тех пор, пока сделка не выйдет из положения убыточной. Более детально это можно представить следующим образом:

• Вход в рынок
• Разворот цены в обратную сторону
• Накопление убытка по сделке
• Начало удвоения ставок

Классический вариант стратегии с течением времени начал трансформироваться. Практическая сторона вопроса показала, что вовсе не обязательно удваивать последующие ставки, а можно и утраивать.

Это, с одной стороны, делает работу более эффективной в случае выигрыша. С другой стороны, потери тоже рассчитываются в тройном размере. И тут уже каждый трейдер решает сам, стоит ли свеч эта игра или нет.

Кроме того, привычная схема предполагает возврат к первоначальной маленькой ставке после первого же профита. Однако, кто запретит продолжить открывать высокую позицию? И опять весь риск инвестор берет исключительно на себя.

Тем не менее какими бы усовершенствованными методами Мартингейла не пришлось пользоваться, схема открытия сделок остается идентичной.

Схема открытия ордеров по системе Martingale method:

Без применения стратегии Мартингейла, четыре подряд негативные сделки отыграть практически невозможно.

Важно! Не рекомендуется после пяти провальных сделок продолжать работу ввиду повышенного уровня риска и возможности слива всего капитала.

Грамотное соотношение оправданного риска и технического анализа позволяет воспользоваться всеми преимуществами данного метода.

При использовании стратегии нужно помнить:

1. Метод следует применять только опытным участникам рынка, работающим с техническим и фундаментальным анализом
2. Вероятность потерь здесь выше, чем в других стратегиях, поэтому необходимо заранее взвесить все за и против.
3. Лучше всего метод работает во внутридневной период, переносить сделки на следующий день не рекомендуется, хотя и не запрещается.
4. Плохо сочетается со скальпингом.
5. Представляет собой самый простой и эффективный способ отыграть потери в ситуации, когда цена двигается в противоположную от прогнозов и ожиданий сторону.
6. Метод применяется без стоп-лосса.
7. Помимо удваивания доступны и другие коэффициенты, например, 1 к 3 или даже 1 к 6.

Таким образом, вся система изначально строится не на получении максимальной прибыли, а на отыгрыш негативных последствий с минимальным убытком в итоге. Никаких преимуществ у трейдера нет, он только грамотно перераспределяет и откладывает во времени свой доход.

Если проигрыш случается, то он непременно крупнее обычного. В то же время выигрыш незначителен по своему объему.

Видовое различие Мартингейла

Как можно было убедиться ранее, Мартингейл отнюдь не склоняется к примитивному удвоению ставок. Отыграть убыток предыдущих сделок – это не единственная его цель.

На сегодняшний день выделяют сразу несколько видов данной стратегии, которые по внутреннему содержанию отличаются друг от друга.

Мартингейл-трейдинг: виды и их особенности:

1. Классический (стандартный) Мартингейл.

О нем говорилось выше. Представляет собой случаи удвоения ставки после убыточной сделки.

Эта стратегия была заимствована международным рынком у казино.В частности, по такому принципу строилась игра в рулетку. После проигрыша со ставкой на черное, следовала двойная ставка в эту же позицию. И так продолжалось до тех пор, пока неудача не сменится успехом.

Однако речь здесь идет не о прибыли, а о возврате потерянных средств. В случае с казино ограничений довольно много, в том числе по количеству ставок, а также по их максимальному объему.

Форекс-рынки также имеют свои границы, которые во многом определяют работу самой системы. И если препятствий к увеличению последующих ставок нет, то размер собственного депозита будет выступать сдерживающим фактором.

2. Агрессивный Мартингейл.

Отличительная особенность: использование не двойного, а тройного увеличения на последующих ордерах. Впрочем, в последнее время не редки случаи и более высоких ставок. И тут уже как говорится или пан или пропал.

Основной целью этого вида является максимальное приближение тейк-профита к текущей цене. Только тогда ордера смогут закрыться быстрее и проще.

Крайне опасный метод, поскольку нередки ситуации, когда рынок не доходит до цели буквально чуть-чуть, разворачивается и начинает двигаться в противоположном направлении. Практически сразу случается слив всего депозита, поскольку убыток начинает расти в геометрической прогрессии.

Им предпочитают пользоваться только трейдеры с большим опытом, и то в исключительные моменты.

3. Реверсивный Мартингейл.

В основе лежит не только постепенное наращивание объемов лота, но и такое же сокращенное использование множителя. Речь идет не о постоянном удвоении сделки, а о более дробном ее приросте.

Схему будет изменена с 1-2-4-6 на 1-2-3-4. Таким образом, нагрузки на депозит снизятся, равно как и риск быстрого слива капитала.

4. Антимартингейл.

Классический вариант стратегии, только наоборот. Удвоение (или утроение) происходит не сделки с убытком, а профитной.

Это более безопасный вариант системы, но в то же время сложный для новичков. Как правило, к нему прибегают опытные трейдеры, у которых за годы работы сформировалась собственная устойчивая стратегия.

Кроме того, здесь важное значение имеет статистика торговли, от нее необходимо отталкиваться при совершении шагов сделки.

Пример: Депозит – 1000 долларов, шаг – 1% от этой суммы, то есть 10 долларов. Условный выигрыш составил 30 долларов. Только после того, как удалось добиться позитивного результата, ставка начинает удваиваться, то есть следующий шаг будет уже не 10, а 20 долларов.

Таким образом, риску подвергается не депозит, а только прибыль. Если заработать на удвоении не получилось, возвращаемся к первоначальному размеру лота в 10 долларов. Так будет происходить каждый раз при убыточном движении.

Важно! Если статистика трейдера не отмечает несколько прибыльных ордеров подряд, данная система будет работать неэффективно. От нее следует отказаться в пользу иной разновидности.

5. Позитивный Мартингейл.

Самый щадящий способ по сравнению со всеми остальными. Он основывается на ограниченном количестве попыток отыграть наметившийся убыток.

Чаще всего удвоение (или утроение) прекращается после третьей неудачной попытки выйти в плюс. Если до этого момента нее удалось добиться успеха, дальнейшие действия могут только усугубить ситуацию и создать ее большие проблемы.

В целях не допустить катастрофы, происходит возврат к прежнему объему лота.

Важно! В данном случае речь идет не о заработке, а о сохранении оставшегося депозита.

Какой бы вид Мартингейла не был выбран, его следует сначала протестировать на демо-счете.

Подходить к применению данной системы следует с умом. Выбирать исключительно удачные моменты для входа, когда шанс на успешную торговлю выше. А в случае устойчивого убытка, отказаться от продолжения выбранной тактики.

Что такое Мартингейл в криптовалюте?

С теоретической точки стратегия хорошо подходит для рынка инвестиций, к коему относится и криптовалютная биржа. Однако здесь потребуется гораздо больший объем депозита, а также тщательная проверка каждого шага.

С технической точки зрения Мартингейл в криптовалюте выглядит следующим образом:

• трейдер оценивает общую ситуацию на рынке;
• принимает решение по поводу дальнейшего рост или снижения стоимости криптовалюты (от этого зависит его дальнейшие действия по открытию сделки);
• осуществляет вход с первоначальным минимальным шагом;
• при потере ставка удваивается, при положительном результате происходит откат к прежнему объему лота.

В отношении криптовалют, система будет работать гораздо успешнее, если актив имеет равные шансы как на рост, так и на сокращение позиций. Тогда даже высокая нестабильность будет сбалансирована.

Основная проблема для трейдеров применяющих Мартингейл для крипты – это размер депозита. По сути, он должен быть гораздо крупнее, чем для рынка Форекс. Восстановление от убытков потребует здесь больших вложений, которые, к слову, не всегда получается отыграть.

Преимущества криптомартингейла

1. Система отлично подходит к стандартным движениям криптовалютного рынка. Особенно высоких результатов можно добиться в момент перехода от одной фазы в другую. При этом первоначальные крупные убытки можно легко компенсировать в момент разворота и перехода к новому тренду.
2. Выбор криптовалюты исходя из ее особенностей позволяет более детально оценивать ее поведение. Это дает большие гарантии при торговле. Иными словами, торговля проходит с более трезвым взглядом на происходящее. Случайный и неверный выбор практически исключаются. Значит, потеря инвестиций будет реже. Кроме того, сама крипта имеет ценность, что также позволяет сохранить депозит.
3. Возможность трансформации системы под запросы рынка. В частности, многие трейдеры начинают отказываться от элементарного удвоения лота, заменяя его более усложненной структурой. А именно: ставка делается с вычитанием цены из предыдущей удвоенной инвестиции. Таким образом экономятся средства депозита и сокращаются потенциальные потери.

В целом Мартингейл вполне успешно используется на криптовалютных рынках. Он отлично срабатывает в ситуациях, когда нужно возместить полученный убыток.

Новичкам вполне по силах справиться со стратегией. Опытные трейдеры принимают во внимание тот факт, что у системы есть математическая достоверность.

Следует, однако, помнить, что торговли криптовалютой необходим более расширенный объем депозита. Это может позволить себе не каждый трейдер.

В любом случае без предварительной тренировки на демо-счете, лучше не приступать к использованию Мартингейла в реальных условиях.

Мартингейл: трейдинг не для всех

Система имеет ряд особенностей, благодаря которым ее нельзя советовать к применению абсолютно всем трейдерам. Порой даже инвесторы с огромным опытом торговли отказываются о нее в пользу других, более удобных и менее рисковых методов.

Понять подходит ли данная стратегия лично вам можно только после ее практического применения. Исходя из этого трейдеры делятся на две категории.

Первые, считают ее отличным способом для выхода из критической ситуации Вторые указывают лишь на слив депозита, говоря о неизбежности больших убытков. И те, и другие по-своему правы.

Подходящие ситуации для Мартингейла:

• Азарт инвестора. Если участник рынка хочет получить больше эмоций от торговли – эта система вполне подходит. Тогда на первый план выходит именно игра, а точнее сам процесс. Оценка рисков и убыточность не берутся во внимание и становятся второстепенными.
• Разгон депозита. В отличие от консервативных методов, система позволяет быстрее нарастить прибыль. Однако и риски при этом также не маленькие. На первый план выходят сжатые сроки, в которые следует выйти из минуса и достичь профита.
• Профессионализм трейдера. Только инвестору с большим опытом и хорошо отработанными собственными стратегиями торговли удается сохранить баланс между возможной потерей капитала и повышенным коэффициентом прибыли. Зачастую такие игроки прибегают к использованию советников.

Преимущества и недостатки Martingale method

В целом становится ясно, что для Мартингейла характерно больше сделок с убытком, чем с прибылью. Однако трейдерам, имеющим навыки работы по системе риск-менеджмента, данная стратегия может вполне сгодиться.

Безопасный Мартингейл: трейдинг без эмоций

Практически не существует способов, которые бы позволили сделать стратегию Martingale более безопасной. Каждый шаг ее непредсказуем.

Тем не менее соблюдая ряд рекомендаций, можно избежать лишних потерь и необдуманных шагов.

Шесть советов для начинающих трейдеров

1. Не следует пользоваться Мартингейлом во флете. Данная система лучше всего показывает себя в самом начале образования нового тренда, а также на фоне его исчерпания. Лучшим моментом считается смена тенденций.
2. Нельзя применять Мартингейл как самостоятельную и единственную стратегию для работы. Только в совокупности с техническим и фундаментальным анализом она может дать хороший результат. Более того, должна прослеживаться четкая и последовательная логика действий.
3. Отработать негатив можно эффективней, если увеличивать объем лотов плавно, а начинать с минимальной позиции.
4. Никогда не торгуйте без установки стоп-лосса. Использование тейк-профита не обязательно, но желательно. Допустим последующий перенос его на новую позицию вручную. Важно всегда держать в памяти: больший объем в сделках может стать причиной быстрого слива депозита.
5. Выбирайте адекватный временной промежуток. Для работы на рынке Форекс не подходит короткий таймфрейм ввиду крайне непредсказуемости ценового поведения. Трейдеры используют в работе промежуток выше пяти минут.
6. Эмоции – главный враг инвестора. Потери, особенно глубокие, вызывают желание быстрого и полноценно отыгрыша. При этом не всегда оценивается общая ситуация. Вернуть потерянное во что бы то ни стало – плохая стратегия. Иногда удваивание или даже утраивание лотов не приводит к желаемому результату. Значит, вовремя остановиться – единственное верное решение.

Важно понимать, что успех стратегии Мартингейла не всегда зависит от действий трейдера. Иногда ситуация складывается так, что лучше отступить, чем продолжать бессмысленную и неоправданную борьбу.

Заключение

Martingale – специфическая стратегия. Она оказывает сильную нагрузку на депозит. Однако вместе с тем имеет высокие шансы на получение позитивного результата.

В его основу заложена математическая модель, что делает систему более достоверной.

К основным трудностям относится, во-первых, невозможность прогнозирования результата. Во-вторых, эмоциональная нестабильность. В-третьих, высокий риск слива всего депозита.

По итогам вышесказанного, рекомендуется приступать к работе по Мартингейлу только в случае крайней необходимости и с учетом накопленного опыта в торговле. Инвесторам-новичкам следует отказаться от данной системы в пользу более безопасных методов.

Отличительной особенностью заработка с Martingale является весьма ограниченные профиты, сопряженные с риском значительных потерь.

Для более детального понимания работы и оттачивая навыков рекомендуются тренировки на демонстрационном счете.

Рекомендуем:

«Трейлинг стоп»

«Мартингейл трейдинг»

«Кластерный анализ трейдинг»

«Парный трейдинг»

«Девиация трейдинг»

«VSA анализ»

«Биржевой спред – это»

«Проп-трейдинг»

«Медвежья ловушка трейдинг»

«Фрактал трейдинг»

«Фигура «Треугольник» трейдинг»

«Фомо-трейдинг»

«Крест смерти» трейдинг»

«Золотой крест» трейдинг»

«Консолидация в трейдинге»

«Дивергенция в трейдинге»