Понятие «девиация» хорошо знакомо социологам. Им очень часто приходится иметь дело с так называемым девиантным поведением, которое характеризуется отходом от стандартных, принятых в обществе правил и норм. Правила и нормы для людей – это, прежде всего, законы, обычаи и веками складывающиеся порядки.
На финансовых рынках тоже действуют свои нормы, сформированные под давлением экономических факторов. Именно с отклонением от этих правил и связывают понятие «девиация» на рынке Форекс. «Что такое трейдинг» с использованием девиации знает без исключение любой опытный инвестор. Ведь очень часто трейдерам приходится сталкиваться с так называемым «девиантным», то есть нестандартным, поведением финансовых инструментов. О стратегии на работе с таким нетипичным поведением и пойдет речь в данной статье.
Что представляет собой девиация?
Впервые о понятии девиации или стандартного отклонения заговорили в математике. Точнее, его начали применять для математического анализа и описательной статистики. Там оно хорошо демонстрировало значение среднего отхождения от стандартных норм в заданный временной промежуток. Для обозначения девиации использовалась греческая литера «сигма» – ?.
На международные финансовые рынки девиация пришла на фоне непривычного поведения инструментов, связанного с высокой степенью волатильности и тенденцией к смене тренда.
Как изменить уровень волатильности и понять, что он отклонился от стандарта? Как определить силу тренда? Где установить стоп-лосс? Что такое SMA? На эти и многие другие вопросы помогает ответить индикатор Standard Deviation – основной инструмент для работы со стратегией стандартного отклонения.
Инструмент «Standard Deviation» («Стандартное отклонение», сокращенно STDev) представляет собой торговый индикатор технического анализа. В его основу легла оценка степени волатильности, то есть изменчивости рынка за определенный период времени. Иными словами, производится анализ отклонения цены от ее среднестатистических значений. В задачу индикатора входит демонстрация того, какова степень этого отклонения от простой скользящей средней. Она носит еще другое название - SMA.
Простая скользящая средняя также является индикатором технического анализа, который используется для расчета среднеарифметического значения цен, собранных за необходимый промежуток. Данный инструмент довольно примитивен, поскольку не позволяет оценить волатильность внутри заданного диапазона. Так, если стоимость будет варьироваться от положительных до отрицательных значений, либо останется примерно на одном уровне, SMA выдаст одну и ту же цифру.
Таким образом, для стандартного отклонения характерна следующая особенность: чем ближе ценовые показатели к уровню скользящей средней, тем менее значительна волатильность. Это значит, что показатель Standard Deviation ниже. В данном случае говорят о стабильности котировок. Для обратной ситуации характерно большее отдаление от скользящей средней, а значит высокая степень волатильности и соответствующее увеличенное значение SD.
Инструмент STDev включен в стандартный пакет торговой платформы MetaTrader 4. Индикатор принято относить к трендовым, поскольку он тесно связан с отступлением одной рыночной тенденции и началом другой. Чем выше значение волатильности, тем с большей силой тренд заходит на рынок.
Что такое волатильность?
Термином «волатильность» принято называть некоторый заданный диапазон, в рамках которого происходит изменение цены. Трейдеры прибегают к этому показателя, когда необходимо рассчитать нужные величины.
Способы использования волатильности на рынке
1. Поиск тренда. Волатильность – это показатель торговли. При ее отсутствии торговля также останавливается. Увеличение же ее связано с началом серьезных ценовых движений. Таким образом, открывать сделки можно только в том случае, если волатильность начинает отрываться от своего среднего значения.
2. Окончание тренда и разворот. Ситуация, когда значение волатильности достигает максимального уровня, говорят о приближающемся завершении тренда. Эти экстремальные значения сравниваются между собой, чтобы в дальнейшем определить силу тренда.
3. Постановка стопов. Главный вопрос для трейдеров: какое расстояние от открытой сделки определить для постановки стоп-лосса, если рыночная тенденция отражает волатильность и в одну, и в другую сторону. Рекомендуется оценить среднюю волатильность с расширенными таймфреймами. Данный способ подходит также и для установки тейк-профита.
Методы оценки волатильности:
• Для дневного интервала – расстояние между ценовыми пунктами High и Low.
• Сравнительно со средней скользящей – визуальный метод; большая волатильность определяется при сильном отстранении от выбранного индикатора.
• Анализ текущей цены в соотношении с ценой закрытия за предыдущий временной отрезок. Выражается в процентах. Имеет следующие интервалы:
- в пределах 3% - невысокая степень волатильности;
- от 10% и больше – высокое значение волатильности.
Основные характеристики Standard Deviation
1. Демонстрирует высокую эффективность при работе с активами, подверженными большому и среднему уровню волатильности.
2. Областью применения становится поиск удачных моментов для начала тренда или выхода из флета. Для скальпинга не годится из-за временной задержки.
3. Хорошо проявляет себя в работе на Форекс-рынке нежели для товарно-сырьевых и фондовых рынков. Причина проста: для валютного рынка характерна частая смена тенденций, а также значительная корреляция, что подходит для поиска точек входа. На фондовых и товарно-сырьевых рынках царит более стабильная атмосфера.
4. Лучший отрезок времени для работы – от 30 минут. На коротком таймфрейме можно столкнуться с так называемым ценовым шумом. Так называют хаотичное, разнонаправленное и не логичное движением цены. Часто оно приводит к ошибкам.
5. Для нижних точек характерно частое горизонтальное движение, тогда как плато на экстремально высоких значениях случается крайне редко. Стандартный случай – волнообразное колебание после точки роста.
Позитивные и негативные стороны использования стандартного отклонения
| Плюсы индикатора | Минусы индикатора |
| - Довольно простой анализ и последующая интерпретация значения. Показатель наверху – высокий уровень волатильности, и наоборот. | - Временная задержка. Линия цены выходит из флета, однако инструмент пока еще отражает невысокую степень волатильности. - Отсутствуют данные о направлении тренда. Стандартное отклонение может показать только степень отход от среднего значения, при этом само направление движения не видно. Ни подъем, ни падение индикатор не демонстрирует. |
Индикатор Standard Deviation никогда не используется как самостоятельная система для торговли. Чаще всего участники рынка сочетают его с другими инструментами для определения трендовой линии. Он необходим для подтверждения обозначенных сигналов.
Как определить девиацию?
Цена является главным звеном для любого индикатора на рынке, в том числе и STDev. Она демонстрирует постоянное изменение, проследить за которыми и требуется для работы на рынке.
Девиация – трейдинг на вычислении среднего значения цены. Расчеты в данном случае будут сводиться к выполнению нескольких шагов.
Пять шагов для вычисления стандартного отклонения
- Определить среднее значение цены для выбранного временного отрезка.
- Узнать величину отклонения путем вычитания цены закрытия из среднего значения.
- Рассчитанное отклонение возвести в квадрат.
- Все собранные квадратные величины сложить между собой и разделить на общее количество собранных показателей.
- Вывести квадратный корень из предыдущего расчета – это и будет являть стандартным отклонением.
Довольно сложная схема для определения индикатора в реальности сводится к автоматическому вычислению по следующей формуле:
Пояснения к формуле расчета SD:
1) N – общее количество значений цен за выбранный период времени, задается в настройках программного обеспечения
2) Хi и i – элементы из выбранного периода времени. Обычно – фиксированная цена при закрытии каждой свечи за выбранный временной промежуток.
3) Xavg – среднее значение цен за выбранный период времени. Это и есть описанная выше средняя скользящая.
Формула демонстрирует, что цена является отражением вращения вокруг своей средней скользящей. Чем шире расстояние между ними, то есть чем дальше цена отходит от SMA, тем быстрее произойдет смена движения, то есть переход к обратному курсу.
Ручной расчет индикатора «Стандартное отклонение» сейчас используется редко. Торговая платформа MetaTrader 4 уже имеет в своем составе такую функцию, поэтому ее достаточно только подключить и задать необходимые параметры.
Как установить индикатор Standard Deviation?
Инструмент STDev уже имеется в стандартном наборе программного обеспечения торговой платформы MT4 и MT5. Для того чтобы он начал работать, следует его активировать. Сделать это очень просто, достаточно выполнить несколько действий.
Этапы активации SD:
1. Пройти по следующему пути: меню «Вставка» ? «Индикаторы» ? «Трендовые линии» ? «Standard Deviation».
2. Зайти в параметры настройки инструмента, где следует выбрать необходимые данные.
Настроить «под себя» можно несколько параметров:
- Время расчета индикатора (задать период)
- Смещение линии индикатора по горизонтали
- Типовое значение средней скользящей
- Типовое значение цены, применяемой для расчетов
- Цветовое решение линий индикатора
- Стилевое решение линий индикатора
- Параметры отображения линии индикатора (чаще всего, толщина)
3. Активированный и настроенный инструмент появится на графике в дополнительном окне.
Самым важным из редактируемых параметров индикатора STDev является период, за который будет производиться расчет среднего значения скользящей. Именно этот показатель и лежит в основе конечных данных. Остальное можно установить исходя из собственных вкусовых предпочтений.
Какие есть виды девиации?
Видовое различие девиации, прежде всего, связано с использованием индикатора Standard Deviation. Как было сказано выше, он никогда не выступает как единственный инструмент для работы. Трейдеры комбинирует его с другими программами в целях получения более глубокого, детального и точного прогноза по рынку. В этой связи, все типовое отличие SD будет связано с теми стратегиями, в которые он включается во время работы. Рассмотрим несколько самых распространенных вариантов.
Стратегии торговли с использованием девиации: трейдинг на отклонении
1) Сочетание STDev с волатильностью
Для начала следует обратить внимание на волатильность и произвести ее анализ. С этой целью проводим сравнение текущего стандартного отклонения и среднего значения предыдущих отклонений. В основу закладываются последние пять девиаций. Стратегии предполагает, что торговая система должна вести постоянный контроль за двумя показателями.
Интерпретация:
• Ситуация, когда SD имеет большее значение при сопоставлении со средним пятидневным, является отчетливым намеком на высокий уровень волатильности.
• В противном положении, когда значение SD меньше среднего пятидневного, речь идет о низком уровне волатильности.
2) Сочетание STDev со средней скользящей
Данный вид хорошо показывает моменты для продажи или покупки для определенного заданного отрезка времени. Стратегия предусматривает, что торговая система должна вести постоянный контроль за четырьмя показателями.
Интерпретация:
• Когда SD больше значения за прошлый период, а цена выше средней скользящей – сигнал к покупке.
• Когда SD больше значения за прошлый период, а цена меньше средней скользящей – сигнал к продаже.
3) Сочетание STDev с волатильностью и средней скользящей
Этот вид также будет демонстрировать подходящие для покупки / продажи моменты, однако в его основу ложатся несколько другие условия. Стратегия предполагает, что торговая система должна вести постоянный контроль за четырьмя показателями и выдавать соответствующие этому сигналы.
Интерпретация:
• Ситуация, когда текущий SD больше среднего значения за предыдущие периоды, а цена выше среднего скользящего показателя – сигнал к покупке
• Ситуация, когда текущий SD больше среднего значения за предыдущие периоды, а цена меньше среднего скользящего показателя – сигнал к продаже
Представленные выше виды стратегий являются примером того, как довольно простой инструмент расширяет возможности для торговли.
Заключение
Торговый инструмент Standard Deviation - это отличный пример не слишком сложной математической процедуры расчетов некоторых показателей. Однако он вполне способен облегчить работу трейдера, а также сделать ее более качественной и продуктивной. Его преимущества связаны с определением зон, где случилась перекупленность или перепроданность активов.
Девиация – трейдинг вполне подходящий новичкам. Индикатор STDev входит в стандартный набор торговых платформ, что значительно упрощает его расчет. Однако его одиночное использование невозможно в силу ограниченности анализируемых данных и итоговых показателей. В совокупности с другими инструментами он дает хороший результат. Тем не менее, прежде чем выходить с ним на реальный рынок, следует проверить выбранную стратегию на демо-счете.
Рекомендуем:
«Трейлинг стоп»
«Мартингейл трейдинг»
«Фигура «Треугольник» трейдинг»
«Консолидация в трейдинге»
«Дивергенция в трейдинге»
Назад к статьям
