Независимо от опыта торговой деятельности и ее результатов каждый трейдер использует в работе графические инструменты. Они помогают оценить рыночную ситуацию, проанализировать динамику стоимости, составить прогноз на перспективу.
Хотите узнать больше? Тогда прочитайте статью «Графики трейдинга: полное руководство».
А тема нашего обзора – тиковый график. В нем мы расскажем, чем он отличается от других вариантов, какие преимущества имеет и каким категориям трейдеров будет особенно полезен.
Что такое тик?
Роль графиков в трейдинге сложно переоценить. Именно они являются наиболее информативными инструментами для визуализации изменений стоимости активов.
Взглянув на график, можно понять, что происходит на рынке сейчас и какая картина наблюдалась в прошлом – час, день, месяц или год назад. А используя данные технического анализа, есть возможность составить прогноз на перспективу.
Таким образом, понятия «трейдинг» и «график» непосредственно связаны друг с другом, так как без второго практически невозможно заниматься первым.
Графики могут быть разными, но существует два главных подхода к их классификации:
1. Первый подход основан на критерии времени. Проанализировать изменение стоимости активов можно на любом отрезке времени, поэтому в торговле используются разные таймфреймы.
Выбор подходящего варианта зависит от выбранной стратегии. Например, внутридневные трейдеры чаще всего используют M15-H1, скальперы – M1;
2. В основе второго подхода – способ отображения графической информации. Графики могут быть линейными, баровыми, в виде японских свечей и тиковыми.
Самым простым считается первый вариант, наиболее информативным – третий, а самым подробным – четвертый. Дело в том, что tick-графики демонстрируют даже самое минимальное движение стоимости.
А наименьшие колебания – это и есть тики. В этом плане важно, чтобы был факт движения, а количество пунктов не имеет значения.
Чтобы объяснить суть тикового движения более детально, приведем простой пример. Допустим, что каждая клетка на рисунке – это один пункт.
Когда цена прошла путь от точки А до точки В, это будет один тик на графике. Как мы видим, он равен 3 пунктам.
От точки В до точки С 8 пунктов, но это тоже один тик.
Понятие тика не связано с временными интервалами, то есть последние могут варьироваться в зависимости от активности игроков на рынке. Если предположить, что каждая клетка по горизонтальной оси на скриншоте – это секунда, то расстояние от А до В в 3 пункта пройдено за 1 секунду, от В до С в 8 пунктов – за 3 секунды.
Но во всех случаях речь идет об одном тике.
Такое движение напрямую зависит от того, насколько активны трейдеры. Когда пользователи активно совершают сделки, волатильность растет, и график выглядит зигзагообразным.
А когда продавцы и покупатели пассивны, он становится более пологим.
В основу tick-графиков заложены две цены: продажи и покупки. Разница между ценами Bid и Ask называется спредом.
Эти два показателя чаще всего меняются синхронно. Но при этом случаются ситуации, когда Bid и Ask совпадают или, наоборот, разрыв между ними существенно увеличивается.
При этом важно понимать, что при формировании тиков учитываются завершенные сделки. Например, если один пользователь выставил ордер на покупку, то ему должен быть найден приказ на продажу, сформированный другим игроком.
В результате сделка будет проведена и образуется тик. Это классический сценарий, если не учитывать специфику работы брокерских компаний, которые являются «кухнями».
В этом случае заявки трейдеров исполняются внутри компании: за счет встречных ордеров других клиентов посредника или самого брокера.
Значение, особенности и виды
Визуально tick-график чаще всего напоминает линейный. По большому счету, внешняя разница между этими двумя вариантами заключается лишь в том, что в первом случае нет привязки к шкале времени.
Она если и присутствует, то служит для информативности. А строятся тиковые чарты исключительно по факту движений котировок вверх или вниз.
Когда котировки стоят на месте и сделки не заключаются, график тоже как бы останавливается. Если сделки заключаются по прежней стоимости, график движется параллельно горизонтальной оси, если цена меняется – устремляется вверх или вниз.
Tick-чарт может быть представлен также в виде баров. Каждый бар может включать в себя один или несколько тиков.
Второй вариант целесообразно применять в периоды высокой волатильности, когда новые бары формируются очень быстро. В этом случае использовать бары, содержащие только один тик, нет смысла, так как будет много рыночных шумов.
А их группировка позволяет использовать в торговле только значимую информацию.
Самыми популярными формами являются бары Ренко, также иногда используются свечи и «крестики-нолики».
В основном тип графиков, о котором идет речь в обзоре, применяется на Forex. Это самый крупный финансовый рынок из всех существующих, ежедневный оборот на нем превышает $5 трлн.
В числе его особенностей – большое число пользователей, принимающих участие в торгах, и внебиржевая структура. В связи с этим подсчитать объемы всех совершенных сделок невозможно.
Именно поэтому на Форексе используется тиковый объем, а для его расчета используются одноименные графики.
Тики могут быть:
- Восходящими. В этом случае сделка проводится по стоимости, превосходящей предыдущий показатель;
- Нисходящими, когда цена сделки снизилась;
- Нулевыми, когда цена осталась на прежнем уровне.
Особенности tick-графиков:
- они дают возможность увидеть все без исключения изменения стоимости активов, в том числе проскальзывания;
- могут использоваться для построения линий поддержки и сопротивления;
- не учитывают фактор таймфрейма, то есть периода времени. Промежутки могут варьироваться в зависимости от активности игроков;
- тенденции, которые они демонстрируют, имеют очень краткосрочный характер;
- не подходят для прогнозирования изменений стоимости активов в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Чаще всего они используются для оценки рыночных импульсов в текущий момент времени;
- их нельзя использовать для технического анализа. Причина заключается в том, что в чартах нарушена классическая взаимосвязь между стоимостью и временем;
- с его помощью можно выявлять локальные экстремумы. Это важно при определении оптимальной точки для входа.
Этот тип графиков не очень распространен в торговле, но при этом имеет массу положительных отзывов со стороны профессионалов. Из его преимуществ можно отметить следующие:
- Минимальный масштаб, благодаря которому можно отследить даже незначительные колебания цены;
- Точность: графические данные можно использовать в качестве сигналов для открытия или закрытия сделок;
- Объективная оценка текущей рыночной ситуации: трейдеры могут воплощать различные торговые идеи исходя из графической информации.
Несмотря на то, что принцип построения tick-чартов предполагает использование одних и тех же данных, выделяется несколько типов графических моделей. Коротко опишем каждый из них.
- Пропорциональный линейный: дает возможность изучать изменение стоимости в привязке к горизонтальной оси времени;
- Непропорциональный: этот вариант встречается чаще всего, так как не предполагает привязки ко времени;
- Пропорциональный, фиксирующий спреды: все котировки отображаются относительно оси времени линейно. Нижняя точка – это чаще всего цена продажи, верхняя – покупки.
Как настроить и пользоваться
В терминалах MetaTrader – четвертой и пятой версиях – встроены tick-графики. Чаще всего они применяются для более точного входа в сделки.
Но для того, чтобы использовать их в работе, необходимо выполнить процедуру настройки. Если речь идет о МТ4, то она сводится к следующим шагам:
- Открыть в меню вкладку «Вид», потом перейти в «Обзор рынка»;
- Выбрать раздел «Символы», где содержатся разные типы графиков;
- Нажать на вариант «Тиковый».
В пятой версии MetaTrader пользователю необходимо проходить тот же путь, что и в четвертой. В итоге появится такой же график, что и в МТ4, но со шкалой времени.
Привычные методики анализа здесь не работают. Если игрок захочет применять индикаторы, нужно их дополнительно устанавливать в терминал.
Единственный приемлемый вариант для анализа в Метатрейдер – уровни поддержки и сопротивления, которые помогут спрогнозировать дальнейшую динамику.
Чарт чаще всего тоже имеет внутренние настройки. Например, трейдер может сам выбрать количество тиков, которые будут входить в один бар.
Здесь в первую очередь необходимо учитывать актив, с которым вы планируете работать. Так, если он характеризуется высокой ликвидностью, в один бар можно включать 3-4 тысячи тиков (если торговля происходит на рынке Форекс).
Когда актив не пользуется большим спросом, количество разумно уменьшить до 300-2000 тиков. Но если речь идет о скальпинге, максимальная планка не должна превышать отметку 50.
Во время трейдинга важно понимать, что в тиковых графиках каждый новый бар создается лишь тогда, когда было совершено определенное количество сделок. Если их не было, график стоит на месте.
В этом заключается главное отличие от других чартов, привязанных ко времени. Вышеуказанное свойство довольно часто используется трейдерами для уменьшения рыночных шумов.
Как это работает?
Например, в период премаркета новые бары образуются долго и медленно, так как активность рыночных игроков минимальна. Соответственно, транзакции если и выполняются, то их очень мало.
А сразу после открытия сессии бары образуются быстро и часто. В это время трейдеры активно совершают сделки, что отражается на графике.
Периодом высокой активности считается также время перед закрытием торгов. В такие моменты можно определить микротренды, которые будут практически незаметными на временных чартах.
Чаще всего тиковые графики используются в тандеме с гистограммой объема. Так как все бары в этом случае визуально равны, объем покажет, какие изменения цены актива подкрепляются большим количеством сделок, а какие нет.
В результате можно сделать вывод о том, вступили в игру умные деньги, которые движут рынком, или речь идет об активности розничных трейдеров.
При использовании данных об объеме необходимо знать:
- Экстремальные объемы могут сигнализировать о предстоящем развороте;
- Когда стоимость снижается, и этой тенденции соответствуют большие объемы, значит тренд краткосрочный. Если объемы, наоборот, падают, вектор движения цены может сохраняться довольно долго;
- В случае роста стоимости вместе с объемами динамика, скорее всего будет недолговечной.
Также с помощью тиковых чартов можно увидеть, что происходит на бирже в промежутках между торгами. Бары, которые образуются в такие периоды, могут нести важную информацию.
Это подтверждается скриншотами, расположенными ниже. В первом случае – M15, во втором – тиковый, перерыв выделен серым цветом.
Кроме этого, этот вид чартов помогает определить вероятность истощения текущей тенденции. В этом случае исключается влияние ложных баров продолжения, которые по факту свидетельствуют о торговле с низкими объемами.
Чаще всего в таких случаях увеличение объемов приводит к развороту.
Использовать тиковые чарты можно как на медленных, так и на быстрых рынках. В первом случае они подсказывают даже о малейших активностях, а во втором делают корректировку более простой.
Важные нюансы:
- Тиковые чарты могут решать разные задачи пользователей, которые зависят от выбранной стратегии в трейдинге. Например, скальперы с их помощью фильтруют краткосрочные рыночные шумы;
- Когда наблюдается высокая активность торговой деятельности, бары появляются с большой скоростью. Здесь очень важно быстро среагировать на сигнал и принять оперативное решение;
- Этот инструмент стоит добавить в перечень используемых для определения более точных точек входа как скальперам, так и сторонникам свинг-трейдинга;
- Tick-чарты упрощают одновременную работу с несколькими активами (например, валютными парами) и делает ее более эффективной.
Идеальных стратегий торговли по тиковым графикам не существует. Во-первых, этот инструмент не является самостоятельным, а во-вторых, каждый трейдер определяет лично для себя, как и когда его использовать.
По мере увеличения опыта работы с тиками игрок сможет выработать собственную стратегию, отвечающую его запросам. Как показывает практика, попытки сделать это на старте торговой карьеры ни к чему хорошему не приводят.
Именно поэтому Tick-чарты не очень распространены в сообществах трейдеров и используются чаще всего только профессионалами.
Как читать
По большому счету, анализ этого вида чартов схож со чтением других вариантов. Чаще всего игроки ищут уровни поддержки и сопротивления, выявляют текущие тенденции, а также ценовые прорывы.
Тиковый график не подразумевает использование графических паттернов, множества распространенных индикаторов. При его чтении важно сосредоточиться лишь на текущей рыночной ситуации и стоимости актива.
Приведем пример. Допустим, игрок использует обычный временной чарт, на котором образовался паттерн «Чашка с ручкой».
В этом случае пользователь получает следующую информацию:
- Сначала стоимость актива устремляется вверх, достигая нового максимального значения;
- После этого происходит откат. Но цена не опускается ниже предыдущего минимума, так как на рынке появляются покупатели, и их активность способствует росту;
- Линия тестирует максимум, но не в состоянии пробить его, так как рынок перехватывают продавцы;
- Впоследствии покупатели снова одерживают верх, благодаря чему происходит пробой.
А если бы чарт был тиковым, однозначно спрогнозировать подобное развитие ситуации было бы сложно. В этом случае выявленные закономерности являлись бы случайными, а не значимыми.
Важно не забывать также о том, что речь идет о малых движениях цены, то есть микротрендах, микропрорывах и так далее. Это значит, что для среднесрочной и долгосрочной торговли эти сведения не принесут никакой пользы.
Ситуацию необходимо оценивать по принципу «здесь и сейчас», а не искать закономерности в исторических данных или строить прогнозы на далекое будущее.
Еще один момент, требующий внимания – фактор времени.
На скриншоте выделены зоны, которые отражают одинаковые отрезки реального времени – 30 минут. Но так как график тиковый, основания образовавшихся фигур имеют разную длину.
Это связано с тем, что за первые полчаса сделок было совершено больше, соответственно цена изменилась большее количество раз. А в течение вторых 30 минут активность на рынке была значительно ниже.
Если бы в аналогичной ситуации трейдер пользовался временным, то есть классическим чартом, основания обоих прямоугольников были бы одинаковыми.
Первое время изучение тиковых графиков может вызывать определенные сложности. Именно поэтому такой вариант не очень подходит новичкам.
А по мере получения опыта игрок может освоить этот полезный инструмент, который помогает понять, как меняется стоимость, какую роль играет ликвидность и как избежать проскальзываний.
Какие риски могут быть
Тиковые чарты предоставляют определенные преимущества внутридневным трейдерам и скальперам. Тем не менее их применение в торговле несет определенные риски.
Перечислим самые важные и существенные.
- Высокая скорость добавления новых элементов в моменты повышенной рыночной активности. В таких ситуациях у игроков очень мало времени для того, чтобы реагировать на поступающие сигналы и принимать решения;
- Некоторые варианты являются платными, поэтому трейдеру нужно быть готовым к дополнительным финансовым издержкам;
- Графики могут содержать неточности, отличаться у разных источников. Например, иногда в бары включены не все тики, что влияет на результативность трейдинга.
Чтобы минимизировать потенциальные риски, можно придерживаться следующих рекомендаций:
- Использовать тиковые чарты в качестве дополнительных, а не основных инструментов в торговле;
- Применять одновременно со временными чартами, проверяя таким образом получаемые сигналы;
- Лучше выбирать варианты с минимальным размером спреда.
Например, трейдер может определять текущий тренд, уровни поддержки и сопротивления классическими методами, а в качестве дополнения использовать тиковые данные. Как минимум это повысит точность при определении точек входа и поможет избежать влияния рыночных шумов.
Таким образом, в процессе трейдинга очень важно обеспечить комплексный подход к использованию графиков. Полагаться только на тиковые варианты очень рискованно, даже если они являются точными и стоят немалых денег.
К тому не стоит забывать о личных предпочтениях самого игрока. Если использование какого-либо инструмента вызывает много сложностей и не оправдывает надежд, стоит задуматься, нужен ли он игроку в принципе.
Реальные примеры
Когда на рынке наблюдается высокая активность, определить микротренды классическими способами бывает сложно. Даже если выбрать таймфрейм М1, на графике можно увидеть лишь зеленые или красные свечи.
В левой части скриншота можно увидеть, что трейдер попытался построить линии сопротивления, но общая картина по итогу заданного периода так и не сформировалась.
Справа – tick-график, в каждой свече по 2000 тиков. В этом случае игрок может построить общую линию сопротивления.
В противоположной ситуации, когда быки и медведи не проявляют активности, классический обзор отображает короткие свечи, которые не несут ценной информации.
Но если чарт тиковый, график не перегружен, ведь элементов появляется мало.
Благодаря этому можно проще и быстрее определить текущую тенденцию.
На скриншотах, расположенных внизу, каждый торговый день отличается от предыдущего цветом – белым или желтым. В первом случае график временной, во втором – тиковый.
Как мы видим, на первом скриншоте ежедневно фиксируется одинаковое количество свечей. А на втором число элементов меняется в зависимости от того, насколько активным был рынок.
Даже визуально можно определить, что более информативным является именно второй вариант. Во-первых, здесь нет второстепенной графической информации, что позволяет определить общие настроения игроков.
А во-вторых, упрощается процесс определения текущей динамики. Это важно для планирования торговых шагов.
Предположим, трейдер выбрал конкретный актив и решил заняться торговлей. Для этого он будет использовать временной чарт (отрезок в 1 минуту) и тиковый (100 элементов).
В обоих случаях минимальная цена составляет 115,34, максимальная – 115,8, временные рамки совпадают.
Alt: Тиковый график, расположенный справа, является более информативным, чем временной слева
Цена актива резко снижается в конкретный момент времени, выделенный красным овалом. В первом случае появляется длинная красная свеча, во втором – несколько коротких разноцветных элементов.
Исходя из этого, игрок может построить краткосрочную линию Support. Как мы видим, в первом и втором вариантах она отличается.
Предположим, что игрок продал актив сразу после того, как началось снижение, приняв во внимание оба графика. Рынок в этом случае подтвердил целесообразность заключенной сделки.
Но если бы пользователь имел в распоряжении только первый вариант чарта, у него бы возникли сомнения: надеяться на снижение или уходить с рынка. Если бы он не решился открыть позицию, прибыль была бы упущена.
Индикаторы
Чтобы упростить работу трейдеров, разработчиками были созданы специальные tick-индикаторы. Их главная задача – оказание помощи игроку в процессе анализа стоимости актива.
Расскажем о некоторых из них.
1. LGP Tick Chart: накладывает тики непосредственно на график цены актива. Работает в автономном режиме, поэтому выбор таймфрейма не принципиален.
Исходя из личных предпочтений, игрок может задать следующие параметры: цвет элементов и количество тиков. Внешний вид LGP Tick Chart представлен на скриншоте;
2. LGP Tick Save: этот алгоритм просто сохраняет необходимые tick- данные за каждые сутки работы Форекс в отдельных документах. Объединив всю информацию, можно проанализировать динамику.
Чаще всего этот вариант применяется для тестирования новых тактик и стратегий. Такой подход к проверке считается самым качественным.
Минусом LGP Tick Save является то, что на работу с ним потребуется много времени. Особенно если речь идет о пользователе с маленьким опытом тестирования стратегий;
3. Tro Tick – индикатор, практически идентичный LGP Tick Chart. При этом имеет функцию, позволяющую строить диаграмму по tick-котировкам и переносить ее в диалоговое окно;
4. Tick Smoother похож на предыдущие алгоритмы, но имеет одну важную особенность. Он может подсчитывать Moving Average по tick-котировкам;
5. Эквалайзер – инструмент, который помогает определить активность на рынке. Графические сигналы информируют пользователей о том, когда этот показатель находится на пике, а когда в норме или является очень низким.
В первом случае появляются красные столбцы, и игроку стоит подумать об открытии позиции как можно быстрее. Во всех остальных случаях элементы зеленого цвета.
Этот вариант не рекомендуется использовать начинающим трейдерам, так как он требует максимальной оперативности при принятии торговых решений.
Вышеперечисленные индикаторы можно использовать в качестве дополнительных, но не основных инструментов анализа. Они могут оказать помощь в принятии решения относительно входа на рынок, но их нельзя считать самостоятельными элементами.
В одиночку эти алгоритмы не могут использоваться для прогнозирования стоимости активов, а только дают возможность всесторонне оценить текущую рыночную ситуацию. Они будут полезны в первую очередь скальперам, которые больше других участников рынка заинтересованы в быстрой фильтрации и проверке торговых сигналов.
Заключение
Таким образом, тиковый график имеет ряд преимуществ по сравнению с классическими и открывает перед трейдером новые возможности. Он позволяет быстрее и точнее определить вектор текущей динамики, а значит – найти оптимальные точки для совершения сделок.
Вместе с этим использование указанного инструмента несет определенные риски, поэтому для подстраховки рекомендуется применять его вместе с временными вариантами. Еще один нюанс заключается в том, что tick-чарты ориентированы прежде всего на профессиональных участников рынка.
Новичкам они не только не принесут пользы, но и могут добавить проблем. Это довольно специфический торговый инструмент, требующий от пользователя моментальной реакции и глубоких знаний в области трейдинга.
Также необходимо напомнить о факторе краткосрочности. Тиковые чарты могут быть эффективными при реализации внутридневных стратегий и скальпинга, а для среднесрочных и долгосрочных трейдеров целесообразность их использования очень сомнительна.
Рекомендуем
Графики инвестиций: Как их читать и использовать?
Лучшие индикаторы для 1-минутного графика
График из японских свечей анализируется ПО
Линейный график: функции, как построить, примеры
Назад к статьям
